沪深300股指期权在股票市场定价机制中的作用研究

发布时间：2021-02-10 18:26

　　沪深300股指期权对股票市场定价机制具有重要影响。以往研究认为,期权存在价格发现、资源配置和风险管理三大作用。本文从波动率套利的角度出发,提出股指期权的另一重要作用是引导股票市场形成均衡的波动率定价机制,保证股票市场平稳运行,避免出现重大的尾部风险事件。 

【文章来源】：中国物价. 2020,(05)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、前言
二、沪深300股指期权介绍
三、期权定价原理介绍
四、关于期权作用的研究综述
五、沪深300股指期权与波动率定价
六、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]股指期货与股指期权市场之间的风险传递效应研究——来自香港恒生指数衍生品市场的证据[J]. 魏洁,韩立岩.  数理统计与管理. 2014(06)



本文编号：3027800