大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应分析

发布时间：2021-02-10 19:50

　　本文主要以大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应为重点进行阐述,并以当下大宗商品期货交易现状为依据,首先介绍动量效应与反转效应概述,其次分析大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应研究思路,最后从价格动量效应和反转效应变化最明显的周期、动量效应存在的时间和反转效应存在的时间、操盘获取综合效益的可行性、归纳与总结几个方面深入说明并探讨大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应的具体研究,进一步提高大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应的研究效率,旨意在为相关研究提供参考资料。 

【文章来源】：中国商论. 2019,(13)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1 动量效应与反转效应概述
2 大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应研究思路
3 大宗商品期货交易中的动量效应与反转效应具体研究
    3.1 价格动量效应和反转效应变化最明显的周期
    3.2 动量效应存在的时间和反转效应存在的时间
    3.3 操盘获取综合效益的可行性
    3.4 归纳与总结
4 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]动量与反转效应在中国股票市场的实证研究——基于时间频率和市场状态的分析[J]. 阎畅,江雪.  投资研究. 2018(02)
[2]基于分形市场理论的动量和反转效应转换研究[J]. 吴栩,宋光辉,邓艳.  系统科学与数学. 2016(10)
[3]动量效应与反转效应的基础理论与基本模型概要[J]. 陈丽萍,王霞,张晓彬.  知识经济. 2016(17)
[4]基于行为金融创业板动量效应与反转效应研究[J]. 梁秋霞,程豪,姚乔,袁磊.  鸡西大学学报. 2016(03)



本文编号：3027898