股指期货程序化交易风险管理及对策研究

发布时间：2021-05-06 04:04

　　当前,在社会经济快速发展的背景下,我国股指期货程序化交易的规模也在不断提升,这对于我国金融市场的发展而言带来了十分大的有利作用,不过也从某种程度上使得我国程序化交易市场面临着较大的风险。在这种背景下,越来越多的投资者开始关心应当采取何种措施利用程序化交易增强股指期货的盈利。因此将该问题作为基础全面化分析股指期货程序化交易面临的风险,并根据实际情况提出相对应的策略具有十分大的意义。本文在分析的时候,首先介绍了我国股指期货市场的特征,对其发展历程进行梳理,对国内外期货市场实际的发展情况进行了总结和对比,概括国内外当前程序化交易的情况。然后依据这些内容制定了与我国股指期货交易相符合的方法与策略。最终得出结论:只有全面化分析市场情况及时对交易策略进行完善和改进,才能够提升交易策略的合理性,并取得更高的利益。 

【文章来源】：现代经济信息. 2019,(17)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、绪论
二、程序化交易概述及策略类型
三、股指期货程序化交易的风险管理及实证分析
    1. 股指期货风险识别
    2. 程序化交易风险类别及基差风险
        (1)风险及损失来源
        (2)股指期货市场基差风险
    3. VaR模型
    4. 风险管理模型在程序化交易中的应用


【参考文献】：
期刊论文
[1]沪深300股指期货流动性风险测度[J]. 王永杰,唐衍伟,陈刚.  青岛大学学报(自然科学版). 2012(04)
[2]中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应研究[J]. 刘庆富,华仁海.  统计研究. 2011(11)
[3]基于GARCH-VaR模型的股指期货风险度量实证研究[J]. 杨翔,刘志伟.  中国证券期货. 2011(05)
[4]基于CVaR-GARCH-GED模型的股指期货风险预测[J]. 王丽娜,张丽娟.  财会月刊. 2010(33)
[5]基于CVaR-SV-N模型的股指期货风险度量[J]. 王丽娜,张丽娟.  南方金融. 2010(10)



本文编号：3171202