Heston模型下离散几何平均亚式期权定价

发布时间：2021-08-12 06:00

　　本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反变换等随机分析方法,推导出了基于资产价的几何平均亚式期权的定价公式,最后给出了数值计算实例,并分析了波动率参数对期权价格的影响。 

【文章来源】：河池学院学报. 2019,39(05)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
0 引言
1 市场模型与预备知识
2 主要结果
    2.1 亚式期权定价
3 数值结果与分析
4 结论



本文编号：3337732