投资者关注对股指期货定价偏差的影响

发布时间：2021-08-12 07:01

　　文章选取2011——2018年中国沪深300股指期货周数据和百度搜索指数数据,运用持有成本模型以及回归分析,对投资者关注对股指期货定价偏差的影响进行了实证研究。实证结果表明投资者关注对股指期货的定价偏差有显著影响,可以部分解释股指期货定价偏差。 

【文章来源】：营销界. 2019,(34)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
    (一)股指期货定价偏差
    (二)投资者关注
    (三)投资者关注与期货市场定价偏差的关系
三、投资者关注对股指期货市场定价偏差的作用机制
四、研究设计
    (一)样本选择与数据来源
    (二)变量定义
        1. 被解释变量
        2. 解释变量
        3. 模型设定
五、实证结果与分析
    (一)单位根检验
    (二)回归分析
        1. 当期投资者关注对股指期货定价偏差的影响
        2. 考虑股指期货市场运行条件下,当期投资者关注对本期股指期货定价偏差的影响
        3. 上一期投资者关注对本期股指期货定价偏差的影响
六、结论



本文编号：3337834