我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究

发布时间：2017-07-20 20:03

  本文关键词：我国工业品期货价格指数与PPI关系的实证研究

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【摘要】：通过应用协整检验和Granger因果关系检验的计量方法,对我国工业品期货价格指数与工业生产者出厂价格指数(PPI)的关系进行实证研究,研究表明我国工业品期货价格指数与PPI存在长期稳定的比例关系,并且我国工业品期货价格指数的变动引导PPI的变化。随后通过对我国工业品期货价格指数与PPI的交叉相关系数检验,进一步验证了工业品期货价格指数领先PPI变动,并且领先2个月,因此得出结论我国工业品期货价格指数可以对PPI变动进行预警,在一定程度上,可以作为我国宏观政策制定与调整的重要的先行指标。
【作者单位】： 中国农业大学;
【关键词】： 工业品期货价格指数 出厂价格指数 先行指标
【分类号】：F724.5;F402.4
【正文快照】： 一、引言在国外,商品期货价格指数早已受到研究机构和政府的普遍关注,20世纪80年代,美联储就确认其内部研究使用大宗商品价格监测通货膨胀。经过半个世纪的发展,美国CRB指数普遍被视为全球性商品价格的最主要的预警指标。我国对商品期货价格指数作为宏观经济先行指标的研究相

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本文编号：569715