基于B-S期权模型的环境污染责任保险保费厘定

发布时间：2017-09-08 23:27

  本文关键词：基于B-S期权模型的环境污染责任保险保费厘定

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【摘要】：本文利用B-S期权定价理论,根据不同保险要求,给出绝对免赔额、相对免赔额、消失免赔额和总计免赔额条件下的环境责任保险保费厘定方法。提出采用期权定价方式进行环境责任保险保费厘定的前提条件,并分析了赔偿限额与保费之间的关系,探讨了无风险利率、平均损失额、承保期限、赔偿限额、免赔额、免赔比率等参数对保费产生的影响,为多种情况下的环境责任保险的保费厘定提供了一个解决方案。最后,通过一组石油化工行业环境污染的损失数据测算了该行业所需缴纳的环境污染责任保费费率,以期为我国环境责任保险试点提供理论参考和决策支持。
【作者单位】： 陕西广播电视大学工商教学部;西安理工大学经济与管理学院;
【关键词】： 期权定价 环境责任保险 保费厘定
【基金】：西安市软科学基金项目“西安市环境污染责任保险费率厘定策略研究”(项目编号:HJ1111)
【分类号】：X196;F842.69
【正文快照】： 一、引言自从1973年Black和Scholes根据股价波动符合几何布朗运动的假定发表B-S模型以来,已有众多学者相继投入到B-S期权定价的相关研究领域。学者们逐渐发现精算定价与期权定价类似,二者都是对不确定问题的研究与探讨,因此可以将期权定价中的一些成熟理论引入到精算定价中,并

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