组群视角下股票市场波动的群体动力学指数构建

发布时间：2018-03-29 10:39

  本文选题：群体动力学指数　切入点：组群视角　出处：《广东财经大学》2016年硕士论文

【摘要】：随着经济飞速发展及金融创新层出不穷,标准金融学已经难以对诸如股权溢价之谜、股市波动之谜等金融异象做出合理解释。作为新古典金融学基石的代表者模型具有其一定的局限性,将群体动力学引入并发展新的理论框架解释现今复杂的金融市场群体行为显得尤为重要。本文首先在现有的传统金融理论和行为金融理论的基础上,分析了股票市场波动原因,并且探讨了群体动力学在金融市场形成和运行中相关的研究成果。其次,本文从组群视角出发,从投资者、金融市场、国家政策三个组群视角,分析了投资者行为、市场以及国家政策对股市影响的群体动力学机制。然后,本文通过之前对群体动力学分析选取适当的指标,分析这些指标对股票市场的影响。最后,构建群体动力学指数,并分析了群体动力学指数与股票市场波动之间的关系。
[Abstract]:With rapid economic growth and financial innovation, standard finance has become difficult to enigma such as equity premiums. The representative model, which is the cornerstone of neoclassical finance, has its limitations. It is particularly important to introduce and develop a new theoretical framework to explain the current complex financial market group behavior. Firstly, based on the existing traditional financial theory and behavioral finance theory, this paper analyzes the causes of stock market volatility. Secondly, this paper analyzes the behavior of investors from the perspective of cluster, from the perspective of investors, financial markets and national policies. Then, this paper selects appropriate indicators to analyze the impact of these indicators on the stock market through the analysis of group dynamics. Finally, the index of group dynamics is constructed. The relationship between group dynamics index and stock market volatility is analyzed.
【学位授予单位】：广东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F830.91

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本文编号：1680772