基于客户数据分析的H银行贷款定价策略研究

发布时间：2020-03-30 19:36

【摘要】：2015年10月以后,我国存款与贷款利率管制已全部放开,利率市场化进入新的阶段,利率基本实现了市场化,虽然利率市场化有利于完善我国金融市场,但也使金融借贷面临更大的不确定性,贷款利率定价过高或过低都会带来负面影响,从而给商业银行带来金融风险,因此,商业银行必须细分信贷市场,为客户提供更为专业化和差异化的贷款服务,才能保持商业银行的竞争能力和盈利能力,而其关键步骤在于对贷款进行合理的定价,而随着数据时代的到来,商业银行便可采用全新的定价方式,依据收集到的有效客户数据进行分析,建立起既符合监管要求又可实际落地的贷款利率定价系统,使得商业银行的贷款收益与风险相匹配,同时尽量满足客户的需求,提高了客户满意度和忠诚度,符合新时代利率定价需求。本文首先阐述了国内外相关的贷款定价理论,并对H银行贷款定价现状及存在的问题进行了深入剖析,介绍了商业银行常用的贷款定价方法,并运用比较分析法得出H银行在数据时代可选用的贷款定价方法——RAROC贷款定价法。此外,文章在传统RAROC贷款定价模型的基础上,将银企关系合作中的客户贡献程度和地区经济发展水平对贷款利率的影响纳入到定价模型中加以考量,并对模型进行了改进,进而从贷款客户的贷款收益、存款收益及中间业务收益三个方面对改进后的模型进行了实证研究。本文使用H银行威海分行303户实际贷款业务数据,对RAROC贷款定价利率与实际贷款利率进行比较分析,通过实证发现,H银行威海分行对不同规模企业的实际贷款利率低于使用改进后RAROC贷款定价模型计算出的贷款利率,存在贷款利率难以覆盖贷款风险的情况;基于改进后的RAROC贷款定价模型,能够更加合理地对不同信用等级的贷款客户进行差异化定价,更符合在数据分析条件下商业银行的贷款定价策略。文章最后,结合数据分析技术的应用给出了H银行定价策略建议:建立并完善数据应用系统和贷款定价系统,重视数据人才的培养,实施差异化定价策略等。这些定价策略建议的提出,对H银行在今后实行差异化、个性化贷款定价具有积极的参考价值。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4

【参考文献】

相关期刊论文 前8条

1 孔春丽;张天龙;张同建;;我国商业银行信贷市场贷款定价理论研究[J];技术经济与管理研究;2015年03期

2 孟彩云;;利率市场化下我国商业银行贷款定价能力探讨——基于RAROC模型的贷款定价实证研究[J];西南金融;2014年06期

3 蔚赵春;凌鸿;;商业银行大数据应用的理论、实践与影响[J];上海金融;2013年09期

4 王天赐;;我国商业银行贷款定价的理论模型与实证分析——基于近四年234家公司数据的检验[J];宏观经济研究;2012年03期

5 徐剑;;浅探我国商业银行贷款定价策略与模型设计[J];时代金融;2011年20期

6 欧朝敏;谭思昱;;差异化竞争下商业银行不同价格策略的比较研究[J];数学的实践与认识;2011年04期

7 薛锋;孙进;;基于RAROC的贷款风险定价实证研究[J];经济经纬;2009年06期

8 刘新军;周鸿卫;;商业银行RAROC贷款定价方法的改进与应用[J];统计与决策;2009年06期

相关硕士学位论文 前7条

1 王宇博;LJ银行贷款产品定价管理体系优化研究[D];哈尔滨理工大学;2016年

2 聂力;基于改进的RAROC模型的商业银行贷款定价研究[D];华南理工大学;2016年

3 徐冰;基于RAROC模型的小企业贷款定价[D];苏州大学;2016年

4 杨帆;RAROC贷款定价模型的改进与应用研究[D];暨南大学;2015年

5 张艳春;利率市场化条件下我国商业银行的贷款定价策略研究[D];云南师范大学;2013年

6 孙兴晓;我国商业银行中小企业贷款定价研究[D];吉林大学;2013年

7 殷颖;巴塞尔资本协议III对商业银行贷款定价的影响研究[D];复旦大学;2012年

，

本文编号：2607965