银行信贷操作风险度量研究 ——以邮储银行福州市分行为例

发布时间：2021-11-10 18:01

　　作为商业银行风险管理工作的重要组成部分,信贷操作风险管理一直是商业银行的中心工作之一,因为这项工作既能够影响银行资金的使用,更能够影响到银行的健康发展。特别是,近年来由于操作风险所造成的银行损失事件对整个金融界产生了深远的影响,也对商业银行的风险管理提出了重大的挑战。因此如何加强操作风险的管控,度量评估信贷操作过程中各个环节,提出银行信贷操作风险管理的意见和建议,对商业银行的健康、持续发展具有重要意义。邮储银行银行福州分行作为福州地区的重要金融机构,近年来各项金融业务呈现快速增长的态势,特别是信贷业务已成为分行的重要支柱,但信贷业务的快速增长也使得银行风险管理压力快速增加。因此,加强商业银行信贷操作风险的管理,提升信贷业务质量,降低银行的风险,成为邮储银行福州分行的现实需求。本文以邮储银行福州市分行个人信贷业务操作风险度量为研究对象,首先针对邮储银行福州市分行的特点,分析总结了该行个人信贷操作流程,并在此基础上建立了信贷操作流程模型;然后,通过贝叶斯网络对信贷操作流程模型进行了形式化处理,并利用静态贝叶斯网络精准推理技术度量评估信贷操作各个环节造成违约损失发生的可能性;其次,根据信贷操... 

【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：81 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图２．１信贷操作流程??

真实的信贷操作流程并不适合直接进行定量分析，必须对其进行抽象建模，??即将各个环节和之间的相互影响关系抽线表示为节点和边，从而达到将真实信贷??操作流程映射到某个网络拓扑结构中的目的。图２．２是在上一节介绍的邮储银行??福州市分行信贷风险操作流程基础上，建模后的结果。基于该模型，信贷才做中??的环节和相互关系就可运用形式化的方法来描述，方便后续的定量分析和处理。??例如，图２．２可以表示为Ｇ（Ｆ，￡），其中，Ｆ表示节点的集合，五表示节点之间的??边。??１８??

图２．３广义信贷操作流程模型??信贷操作模型是描述信贷操作行动的网络，能够反映信贷操作的特点和复杂??性。在实际信贷操作过程中，信贷操作流程模型是一个循环的过程，按照图２－１??的流程完成一次信贷才之后，将根据本轮信贷操作最终违约损失的情况，有针对??性的开展下一轮的信贷操作。图２．１是邮储银行福州分行一个标准的信贷操作模??型，但在实际的信贷操作过程中，每一个环节、每个步骤并不是一次完成，对信??贷操作风险进行度量也不是仅仅依靠一次流程，而是需要一定时间内，多轮次的??信贷操作流程数据才行。例如，贷前调查结果不好，可能需要信贷员重新对客户??进行调查。引入上述概念后，就扩展了简单信贷操作流程的描述能力，新的信贷??操作模型被称为广义信贷操作流程模型，图２．２是广义信贷操作流程模型＝??在图２．２中，根据贷中审查的结果，返回重新修正审查能力、贷前调查、道??德风险和贷款品种的环节。可以看出广义信贷是对某个阶段的多次重复

【参考文献】：
期刊论文
[1]职务犯罪是否加剧了银行风险?——来自中国城商行和农商行的经验证据[J]. 史永东,王龑.  金融研究. 2017(09)
[2]保证担保、抵押担保与贷款风险缓释机制探究——来自非上市中小微企业的证据[J]. 张晓玫,宋卓霖.  金融研究. 2016(01)
[3]基于消息传播的贝叶斯网络推理算法及其应用[J]. 廖娟,李德华.  计算机与数字工程. 2016(01)
[4]提升监管强度具有风险抑制效应吗?——来自中国银行业的经验证据[J]. 潘敏,魏海瑞.  金融研究. 2015(12)
[5]信息不对称与中小企业信贷风险缓释机制研究[J]. 钱龙.  金融研究. 2015(10)
[6]基于贝叶斯网络的装备供应链可靠性评估模型[J]. 高磊.  信息技术. 2013(12)
[7]基于动态贝叶斯网络的可信度量模型研究[J]. 梁洪泉,吴巍.  通信学报. 2013(09)
[8]商业银行信用风险评估实证分析及方法比较[J]. 李君艺,张宇华.  网络安全技术与应用. 2013(03)
[9]银行风险、贷款规模与法律保护水平[J]. 张健华,王鹏.  经济研究. 2012(05)
[10]基于贝叶斯网络的商业银行全面风险预警系统[J]. 陆静,王捷.  系统工程理论与实践. 2012(02)

博士论文
[1]基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D]. 潘建国.天津财经大学 2007



本文编号：3487694