基于1104报表的A商业银行流动性风险案例研究

发布时间：2022-12-18 19:38

　　《巴塞尔协议》构建了三大风险管理的支柱体系,分别从资本充足能力、监管检查、市场纪律三个方面向商业银行提出监管规范,是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。目前大多数银行将主要精力聚焦于巴塞尔协议第一支柱下的风险量化领域,通过对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险计提加权风险资产并做出相应的资本规划。而第二支柱下的流动性风险由于缺少统一适用的计量及评估标准,目前并未纳入加权风险资产的计提中。近年来,我国银保监会越来越重视流动性风险的监管,并结合中国国情设计了5个流动性监管指标及9个流动性监测指标,并逐步探索流动性风险的统一计量和评估标准。1104报表的全称是“银保监会非现场监管报表”,从2003年发展至今日,该报表体系已日趋成熟,但随着我国金融市场的瞬息万变和各项监管办法出台,1104报表体系几乎每年都有重大革新。2018年5月我国银保监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》中,规定了流动性风险管理的九大程序,而流动性风险识别、计量和监测是九大程序中的重点。1104报表中用于计量和监测流动性风险的报表共有七张,通过这七张流动性风险类监管报表可准确计算出银保监会设定... 

【文章页数】：71 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

104报表种类及报表张数

流动性监管指标流动性覆盖率LiquidityCoverageRatio（LCR）用于监测压力情景下，金融机构的合格优质流动性资产是否储备充足，至少要能满足未来三十天内的流动性需求[17]

流动性监测指标每个监测指标均可通过流动性风险类的1104报表经过数据统计后再根据监测指标公式计算得出，监测指标公式见表2-3

【参考文献】：
期刊论文
[1]不同类型商业银行流动性风险的比较研究——基于GARCH-VaR模型的实证分析[J]. 李琳,张青龙.  中国物价. 2020(03)
[2]金融去杠杆背景下我国商业银行流动性风险管理研究[J]. 范苏清,周燕齐.  时代金融. 2020(03)
[3]巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险监管研究[J]. 张黎明.  税务与经济. 2020(01)
[4]商业银行同业业务发展与流动性风险的关系探究[J]. 戴珣,李雅敏.  福建金融. 2019(12)
[5]中小银行流动性风险成因及对策[J]. 丘斌.  中国银行业. 2019(12)
[6]我国上市商业银行流动性风险外部影响因素的实证分析[J]. 李学彦,李泽文.  经济学家. 2019(12)
[7]地方法人银行流动性风险评估与思考——基于34家机构流动性压力测试实证分析[J]. 熊江.  时代金融. 2019(33)
[8]基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究[J]. 刘精山,赵沛,田静.  财经理论与实践. 2019(06)
[9]基于流动性囤积视角的银行间流动性风险研究——以2013年“钱荒”为例[J]. 周爱民,余粤.  金融论坛. 2019(10)
[10]中国银行流动性风险压力测试实证研究[J]. 胡松华.  时代金融. 2019(26)

博士论文
[1]国际大型银行流动性风险管理研究[D]. 王婕.对外经济贸易大学 2018

硕士论文
[1]中小农村商业银行流动性风险管理研究[D]. 陆守梅.浙江大学 2019
[2]HF银行西安分行流动性风险管理研究[D]. 张蔚仪.西北大学 2019
[3]新形势下FZ农商银行流动性风险管理研究[D]. 李亚萍.南昌大学 2018
[4]长沙银行流动性风险管理优化研究[D]. 戴浩.湖南大学 2016



本文编号：3722643