基于不均衡数据的小企业信用风险评价

发布时间：2017-06-25 08:00

  本文关键词：基于不均衡数据的小企业信用风险评价，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：小企业信用风险评价既是银行风险管理问题,又事关经济社会稳定。针对小企业贷款实践中,违约样本远少于非违约样本、且违约客户误判对银行影响较大的现实,采用不均衡支持向量机对小企业信用风险评价指标进行赋权,进而构建了能有效区分违约客户、非违约客户的评价模型。根据有无特定评价指标、特定评价指标数值变化对贷款小企业违约状态的影响程度赋权;反映了对违约状态影响越大、评价指标权重越大的赋权思路。将违约样本正确识别率、违约样本的准确率与查全率等因素作为支持向量机赋权模型中客户识别率的度量标准,改变了样本数据不均衡所导致的样本总体精度很高、违约样本精度反而不高的现象。研究结果表明:行业景气指数、资本固定化比率、净利润现金含量、恩格尔系数、营业利润率等评价指标对小企业信用风险的影响较大。
【作者单位】： 东北财经大学会计学院;中国内部控制研究中心;
【关键词】： 信用风险评价 小企业贷款 不均衡支持向量机
【基金】：国家自然科学基金青年项目“基于不均衡支持向量机的小企业信用风险评价理论与模型”(项目批准号71201018);国家自然科学基金“基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型”(项目批准号71171031)
【分类号】：F832.4;F276.3
【正文快照】： 0引言小企业信用风险评价,是指结合宏观环境、行业环境、非财务信息等因素,评价小企业的信用风险状况。在小企业信用风险评价的实践中,可获得的非违约客户数量远多于违约客户数量,且违约客户被识别为非违约客户对商业银行的影响明显要大一些。因此,商业银行希望通过信用风险评

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