基于均值汇率角度的外汇市场风险管理研究——以大连港口区域经济为例

发布时间：2020-12-28 09:35

　　2015年"811"汇改以来,人民币汇率指数相对平稳,而美元兑人民币、欧元兑人民币、英镑兑人民币等双边汇率波动幅度加大。为了减缓市场汇率波动冲击,本文系统地提出了均值汇率的测算方法与具体应用,并引入重复n次的"囚徒困境"博弈论。研究结果表明:外汇市场风险管理取决于每一个交易者的选择行为,若每一交易者都能使用均值汇率结算,则博弈的纳什均衡将无限地趋近于帕累托最优。 

【文章来源】：特区经济. 2020年09期

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、引言
二、外汇市场风险管理对大连港口区域经济发展的现实意义
三、汇率波动冲击及均值汇率的测算
    1. 汇率波动给外汇市场造成的巨大冲击
    2. 均值汇率的含义与特征
    3. 均值汇率的测算方法
四、外汇市场风险管理及均值汇率的应用
    1. 外汇市场风险度量及其管理
    2. 外汇交易契约中的均值汇率
    3. 基于均值汇率结算的外汇交易选择行为
五、研究结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]银企合作加强企业外汇风险管理[J]. 郭歌,许婴鹏.  中国货币市场. 2019 (04)
[2]外汇风险暴露、货币错配与银行稳定性——来自银行微观数据的经验证明[J]. 金祥义,张文菲.  中南财经政法大学学报. 2019(01)
[3]基于GARCH类模型的外汇风险度量研究[J]. 周靖.  中小企业管理与科技(中旬刊). 2017(06)
[4]基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例[J]. 潘雪艳,蔡光辉,刘顺祥.  安徽师范大学学报(人文社会科学版). 2015(05)
[5]外汇头寸、风险资本与我国外汇市场风险管理[J]. 张瀛,罗祯,洪珍玉.  金融理论与实践. 2013(05)

硕士论文
[1]我国商业银行外汇风险管理研究[D]. 冷聪颖.东南大学 2018



本文编号：2943528