基于网络结构的我国上市银行系统性风险研究

发布时间：2017-11-02 15:08

  本文关键词：基于网络结构的我国上市银行系统性风险研究

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【摘要】：2008全球金融危机爆发以来，系统性风险受到国内外学者和各国监管当局的关注，各国都在探索防范系统性风险的新途径。尤其是近些年来金融创新、计算机科学技术与现代银行业的结合，大大提高了各项金融服务的效率，但同时也放大了银行业的系统性风险。因此防范和化解系统性风险对于银行正常发挥金融中介的功能至关重要。在这样的背景下，本文基于网络结构对我国主要的上市银行系统性风险进行了研究。 本文在国内外学者研究的基础上，仔细分析了系统性风险的定义、成因、特征及传染机理，指出具有传染性是银行系统性风险最基本的特征，并以此为依据研究系统性风险的传染渠道。对系统性风险的度量方法进行了详细的梳理，通过比较各种方法的特征和我国银行的实际情况，最终使用网络分析法度量系统性风险，这种方法是基于银行间的债权债务关系。 我国的银行业处于高速发展的阶段，规模扩大速度快，业务往来频率高，无标度银行网络结构与我国现实中的银行网络较其他银行网络有较高的相似性。因此本文使用无标度银行网络结构来模拟我国现实中的银行网络结构，并且在此基础上研究系统性风险的传染。得出了在不同的违约损失率下系统性风险的传染结果：在由一家银行引起的系统性风险传染中，违约损失率为0.95时，才会出现明显的系统性风险传染；在由中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行和交通银行中的任意两家银行引发的系统性风险传染中，违约损失率为0.5就会引起明显的系统性风险传染；在这五家银行中的任意三家银行引发的系统性风险传染中，在0.5的违约损失率下，会引起明显的系统性风险传染，但是当违约损失率为0.25时，只有北京银行会受到传染；在这五家银行中的任意四家银行引发的系统性风险传染中，在0.25的违约损失率下只有北京银行受到传染，违约损失率为0.5时，一半左右的银行都会受到传染；这五家银行同时引发的系统性风险传染中，在0.5的违约损失率下，也会有一半左右的银行受到传染。随着发生系统性危机的银行数量不断增加，较小的违约损失率就会引发系统性风险的明显传染。最后基于实证性研究结果，提出了防范系统性风险的政策建议：我国的五家大型商业银行更应该审慎经营，一旦这五家银行面临经营困难出现违约，会使系统内大量的银行受到影响；北京银行应该提高一般风险准备，同时减小拆借规模。本文的创新之处在于使用无标度银行网络结构对矩阵法生成的完全结构银行网络进行了修正；将我国5家大型商业银行作为研究重点，研究这5家银行的系统性风险传染情况。
【关键词】：系统性风险 上市银行 网络结构
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;O157.5
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 第1章 引言13-21
• 1.1 研究背景和意义13-14
• 1.1.1 研究背景13-14
• 1.1.2 研究意义14
• 1.2 国内外文献综述14-19
• 1.2.1 系统性风险的定义15
• 1.2.2 系统性风险的特点15-16
• 1.2.3 系统性风险的成因16-17
• 1.2.4 系统性风险的形成机理17
• 1.2.5 系统性风险的度量17-19
• 1.3 研究内容与方法19
• 1.4 主要工作和创新19-20
• 1.5 论文的基本结构20-21
• 第2章 系统性风险的度量方法及其评价21-29
• 2.1 基于业务联系的系统性风险度量方法21-27
• 2.1.1 网络分析法21-25
• 2.1.2 矩阵法25-27
• 2.2 基于边际分析方法的系统性风险度量27-28
• 2.3 基于宏观金融指数的系统性风险度量28
• 2.4 小结28-29
• 第3章 基于复杂网络理论的银行系统性风险分析29-36
• 3.1 复杂网络理论29-31
• 3.2 几种常见的银行网络31-33
• 3.2.1 规则的银行网络结构31
• 3.2.2 随机的银行网络结构31-32
• 3.2.3 小世界银行网络结构32
• 3.2.4 无标度银行网络结构32-33
• 3.3 银行网络结构的属性分析33-34
• 3.4 系统性风险传染的算法34-35
• 3.5 小结35-36
• 第4章 我国银行网络系统性风险实证性研究36-51
• 4.1 我国银行网络结构的建立36-40
• 4.2 我国银行网络结构的修正及分析40-44
• 4.2.1 无标度银行网络建立40-41
• 4.2.2 我国银行网络结构的修正41-43
• 4.2.3 对我国银行网络结构度的分析43-44
• 4.2.4 对我国银行网络结构聚类系数的分析44
• 4.3 系统性风险传染的分析44-50
• 4.3.1 整个银行网络系统性风险分析44-45
• 4.3.2 我国五家大型商业银行系统性风险分析45-50
• 4.4 小结50-51
• 第5章 防范系统性风险的建议51-55
• 5.1 完善系统性风险管理体系51-52
• 5.2 健全银行的监管体制52
• 5.3 完善防范系统性风险发生的制度52-53
• 5.4 加强国际交流与合作53-54
• 5.5 小结54-55
• 结论与展望55-56
• 1、结论55
• 2、展望55-56
• 附录56-58
• 参考文献58-63
• 致谢63-64
• 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况64-65

【参考文献】

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本文编号：1132057