一类具有特定形式的关于z二次增长的BSDE的解的存在性及唯一性

发布时间：2017-11-19 03:05

  本文关键词：一类具有特定形式的关于z二次增长的BSDE的解的存在性及唯一性

  更多相关文章： 倒向随机微分方程 递归 压缩映射

【摘要】：在此文章中,我们将会给出关于一类有特定形式的倒向随机微分方程(Backward Stochastic Differential Equations)解的一些讨论,其形式此类倒向随机微分方程不满足一般的Lipschitz条件和线性增长条件,其中的生成函数g是关于z二次增长的.本文所用的主要方法是将倒向随机微分方程转化为对应的递归问题(Recursion problem)通过讨论对应的递归问题来解决BSDE的解的问题.我们将会给出终值及参数满足一定限制条件的情况下,两类满足如上形式且函数h(y),g(y)有具体形式的BSDE解的存在唯一性的结论,同时还会给出关于解的一些性质和估计.
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.63

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本文编号：1202075