大偏差理论和隐含波动率计算

发布时间：2017-11-23 12:03

  本文关键词：大偏差理论和隐含波动率计算

  更多相关文章： 大偏差 重要抽样 小时间渐近行为 隐含波动率

【摘要】：大偏差领域是小概率事件的一系列渐近结果以及得到这些结果的方法.大偏差在应用概率领域中非常活跃,并且对于金融中发现极端事件的重要应用发挥着日益重要的作用.本篇论文的目的是解释大偏差理论的主要技术和说明怎么应用大偏差理论计算到期日附近的隐含波动率.
【学位授予单位】：中国科学技术大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.1

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本文编号：1218376