Bootstrap方法的正态改进与在准备金提取中的应用

发布时间：2017-12-02 14:06

  本文关键词：Bootstrap方法的正态改进与在准备金提取中的应用

  更多相关文章： 未决赔款准备金 链梯法 Bootstrap方法 改进的Bootstrap方法 正态 改进的Bootstrap方法

【摘要】：准备金提取的方法中,传统的应用最广泛的是确定性模型估计方法,这些方法虽简单易懂,容易操作,但是存在估计精度不高和只能得到未决赔款准备金的均值,不能度量不确定性的缺陷。随着我国保险行业的成熟,对准备金波动性研究已经很有必要,用线代概率与数理统计的理论将动态的随机模型应用到准备金估计中去,其中Bootstrap方法就是一个典型的例子。但是Bootstrap方法本身计算特性限制了自助样本的生成范围,即只能从原样本再采样,从而使得自助分布产生偏离,无法渐近于真实情形。针对Bootstrap方法的不足,2006刘建、吴翊等人提出改进的Bootstrap方法。本文基于改进的Bootstrap方法,结合正态分布,对Bootstrap方法做进一步的改进,提出正态改进的Bootstrap方法,并结合链梯法,应用在准备金的提取中,取得了良好的效果。
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：O212.1

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本文编号：1245149