关于一类复合随机过程的Fokker-Planck型方程

发布时间：2017-12-31 08:22

  本文关键词：关于一类复合随机过程的Fokker-Planck型方程　出处：《华东师范大学》2015年硕士论文　论文类型：学位论文

  更多相关文章： Cluster连续时间随机行走 复合随机过程 Fourier-Laplace变换

【摘要】：复杂系统的扩散过程被广泛应用于物理、化学、金融等科学领域.奇异扩散过程与分数阶FOkker-Planck方程的等价性问题近年来被广泛研究,Magdziarz[23]导出了在外部势存在的情况下,复合随机过程X(Sα(t))的概率密度函数满足的分数阶Fokker-Planck方程.本文主要研究了一类与耦合连续时间行走的极限过程有关的复合随机过程的Fokker-Planck型方程问题.我们首先通过Cluster连续时间随机行走模型的极限过程引出本文研究的与外部势有关的复合随机过程Y-(t)=X(U(Sα(t)))和Y+(t)= X(O(Sα(t))),然后利用Fourier-Laplace变换方法给出了复合随机过程Y-(t)和Y+(t)等价的Fokker-Planck型方程.并且,在特殊条件下本文的结果可退化成[23]中相关结论.
[Abstract]:The diffusion processes of complex systems are widely used in physics, chemistry, finance and other scientific fields. The equivalence between singular diffusion processes and fractional FOkker-Planck equations has been extensively studied in recent years. Magdziarz. [23] the existence of external potential is derived. Complex stochastic process Xs 伪 TX). In this paper, we mainly study the Fokker-P of a class of composite stochastic processes related to the limit process of coupled continuous time walking. The problem of lanck type equation. Firstly, through the limit process of Cluster continuous time random walk model, we derive the complex stochastic process Y-() which is related to external potential in this paper. T ~ (2 +) and Y ~ (T) = X ~ (O) S 伪 ~ + ~ (~ (1) ~ ~ ~ (=)). Then, by using the Fourier-Laplace transformation method, we give the equivalent Fokker-Planck type equations for the composite stochastic processes Y-T) and Y ~ (t). Under special conditions, the results of this paper can be degenerated into. [23].
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.63

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 韩俊峰;;随机过程在有限停时上的滤波[J];昌吉学院学报;2006年04期

2 薛冬梅;;《随机过程》教学改革研究与实践初探[J];吉林化工学院学报;2010年06期

3 郑绍濂;线性可移算子与可调和的随机过程[J];数学学报;1958年02期

4 严士健;;随机过程等价与奇up的若干注记[J];北京师范大学学报(自然科学版);1963年01期

5 罗乾昌;叶国良;;随机过程与统计预报[J];新疆八一农学院学报;1981年03期

6 何桂寒;;径流随机过程与区域水文地质参数数模化[J];云南地质;1984年01期

7 朱士群;陈玉华;;随机过程中的首次通过时间[J];苏州大学学报(自然科学);1991年01期

8 吴俊杰,潘麟生;编写工科研究生《随机过程》教材的体会[J];工科数学;1991年Z1期

9 李希靖，李文军，陈颖，黄秋华;由测温随机过程的一个实现估算数据方差的新方法[J];机械工程学报;1995年04期

10 王子亭，郎兆新;对流－弥散问题的随机过程方法[J];石油大学学报(自然科学版);1996年06期

相关会议论文 前8条

1 洪昆辉;;复杂性研究中的竞争性随机过程原理[A];云南省思维科学学会、云南省逻辑学会2007年联合年会优秀论文集[C];2007年

2 孙东;;色高斯随机过程的产生方法研究[A];2010通信理论与技术新发展——第十五届全国青年通信学术会议论文集（上册）[C];2010年

3 陈继祥;张臻鸣;;经济系统中的马氏随机过程[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第3卷）[C];1995年

4 孙洪军;王治宝;;基于agent的股市随机过程方法预测[A];第二届不确定系统年会论文集[C];2004年

5 杨晓虎;李丽辉;;随机过程一般方法理论[A];第十届中国不确定系统年会、第十四届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2012年

6 李世楷;陈莉;李力;汤光华;周华任;;关于平稳集值随机过程的遍历性定理[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会论文选集[C];2002年

7 徐德光;;随机过程在混匀配料实践中的应用[A];2003年11省区市机械工程学会学术会议论文集[C];2003年

8 夏宁;李保国;郭焱;;虚拟桃树修剪分枝结构模型及可视化研究[A];中国数字农业与农村信息化学术研究研讨会论文集[C];2005年

相关重要报纸文章 前4条

1 ;21世纪统计学系列教材《应用随机过程》[N];中国信息报;2004年

2 西安交通大学出版社社长 林全;概率、随机变量与随机过程（第4版）[N];中国新闻出版报;2005年

3 广发期货发展研究中心 许江山 编译;投资冲击与经济周期[N];期货日报;2010年

4 牛津大学博士，阿姆斯（RMS）风险管理公司亚太地区代表 高航;巨灾风险的定价——浅谈巨灾模型[N];中国保险报;2011年

相关博士学位论文 前4条

1 陆智萍;稳定与不稳定长记忆随机过程分析：估计、应用及预测[D];华东师范大学;2010年

2 王豹;关于树指标随机过程的强极限定理[D];江苏大学;2014年

3 丁胜;最大值探测及其在配对交易中的应用[D];浙江大学;2012年

4 张云秀;几类时变过程的奇异扩散方程的研究[D];华东师范大学;2015年

相关硕士学位论文 前10条

1 梁孟宁;永久过程与一般随机过程的关系[D];湘潭大学;2013年

2 文泽湘;一类多指标随机过程样本的象集和图集的分形维数[D];湖南师范大学;2006年

3 武艳君;概率论与随机过程中两个问题的研究[D];东北石油大学;2015年

4 张立飞;随机过程在破产论中的应用[D];哈尔滨工业大学;2009年

5 陈波;区间值随机过程的可分性与可测性[D];国防科学技术大学;2008年

6 滕文;基于部分可观测随机过程的最优停时问题[D];南京大学;2013年

7 吴思祺;关于一类复合随机过程的Fokker-Planck型方程[D];华东师范大学;2015年

8 刘鹏;随机过程观点下的连分数[D];复旦大学;2012年

9 史军杰;一类随机过程的多尺度建模方法研究[D];河南大学;2006年

10 崔小兵;C[0，，1]空间上一类极端事件概率的估计[D];厦门大学;2007年

本文编号：1358960