基于极值分布下混合联合位置与散度模型的参数估计

发布时间：2018-01-27 04:11

  本文关键词： 极值分布 混合联合位置与散度模型 EM算法 极大似然估计　出处：《应用数学》2017年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：极值分布在金融工程、气象工程和其他领域中都有重要用途,本文提出基于极值分布下的混合联合位置与散度模型,通过EM算法给出该模型参数的极大似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究说明该模型和方法是有用和有效的.
[Abstract]:Extreme value distribution has important applications in financial engineering, meteorological engineering and other fields. In this paper, a hybrid joint location and divergence model based on extreme value distribution is proposed. The maximum likelihood estimation of the model parameters is given by EM algorithm. Finally, the model and method are proved to be useful and effective by random simulation and case study.
【作者单位】： 昆明理工大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(11261025);国家自然科学基金项目(11126309)
【分类号】：O212.1
【正文快照】： 1.引言极值理论是次序统计学的一个分支,一种分析极值分布规律的理论,主要研究随机样本以及随机过程中极值的概率值并加以统计推断.20世纪30年代初,Dedd,Freehet和Tipper[1]对极值理论进行研究,并证明了极值极限分布的三大类型定理,为极值理论的发展研究奠定了基石.在国内近10

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本文编号：1467529