基于极值理论的人民币汇率风险测度

发布时间：2018-03-16 20:50

  本文选题：极值理论　切入点：受险价值　出处：《商》2015年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为了克服传统VaR计算方法在处理厚尾分布时的缺陷,本文引入极值理论中的阈值模型建模,对人民币/欧元汇率风险进行测度,然后对使用极值理论方法计算VaR的效果作了返回测试,最后对金融机构和企业的汇率风险管理工作提出了政策建议。
[Abstract]:In order to overcome the defects of traditional VaR calculation method in dealing with the thick tail distribution, the threshold model of extreme value theory is introduced to measure the RMB / euro exchange rate risk. Then the effect of using extreme value theory to calculate VaR is tested. Finally, some policy suggestions are put forward for the exchange rate risk management of financial institutions and enterprises.
【作者单位】： 四川大学经济学院;
【分类号】：F832.6;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 花拥军;张宗益;;沪深股市极端风险的实证研究与比较分析——基于GPD分布的极值POT模型[J];系统工程;2009年02期

【共引文献】

相关期刊论文 前9条

1 何家伟;孙英隽;李守成;;极值理论对测度我国股票市场风险的应用[J];商业经济;2010年22期

2 刘津旭;;房地产贷款占比对商业银行稳定性影响的理论推导[J];吉林金融研究;2015年03期

3 董耀武;周孝华;姜婷;;基于EVT-POT-SV模型的极值风险度量[J];统计与信息论坛;2010年12期

4 花拥军;张宗益;;基于峰度法的POT模型对沪深股市极端风险的度量[J];系统工程理论与实践;2010年05期

5 周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期

6 谢赤;杨姣姣;赵亦军;;基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析[J];系统管理学报;2013年06期

7 孔繁涛;;试论农业信息与风险预警[J];中国农学通报;2014年05期

8 余号;;互联网金融创新的核心要素探析[J];时代金融;2014年35期

9 张冲鹏;;基于技术理论的螺纹钢期货投资分析[J];中外企业家;2014年27期

相关会议论文 前1条

1 王资燕;;西部地区民族民间文化企业信用风险评估探析[A];Proceedings of the Third Symposium of Risk Analysis and Risk Management in Western China[C];2013年

相关博士学位论文 前2条

1 解其昌;分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用[D];西南财经大学;2012年

2 刘宁;基于经济资本的中国保险公司全面风险管理研究[D];武汉大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 孙倩薇;基于GPD分布的巨灾风险损失实证研究[D];吉林大学;2010年

2 王菲;基于极值理论的风险价值研究[D];华南理工大学;2012年

3 卜宇君;发动机冷试排气测试故障检测与诊断方法[D];上海交通大学;2013年

4 吴亚楠;松花江流域旱涝极值估测理论与方法[D];吉林大学;2013年

5 王冲;基于DEA模型的我国商业银行信用风险度量方法与实证研究[D];北京交通大学;2014年

6 贺卓异;我国银行业逆周期监管政策研究[D];天津财经大学;2013年

7 解永盛;X担保公司风险管理研究[D];黑龙江大学;2014年

8 李宗龙;中国沪深300股指期货市场波动性与风险研究[D];浙江财经大学;2014年

9 谢丽芝;小额贷款公司风险评价体系的构建及风险控制研究[D];南昌大学;2014年

10 徐良;G融资担保公司风险管理研究[D];安徽财经大学;2014年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 马玉林,陈伟忠,施红俊;极值理论在VaR中的应用及对沪深股市的实证分析[J];金融教学与研究;2003年06期

2 柳会珍;顾岚;;金融市场极端日收益数据的广义Pareto分布拟合[J];数理统计与管理;2006年06期

3 封建强;沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究[J];统计研究;2002年04期

4 卢方元;;中国股市收益率胖尾性分析[J];系统工程理论方法应用;2005年04期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 刘雪梅;樊明方;;极值理论在巨灾损失拟合中的应用[J];统计与决策;2008年20期

2 李锋;刘澄;;基于极值理论的金融风险研究[J];商业研究;2010年05期

3 柳会珍;;统计极值理论及其应用研究进展[J];统计与决策;2006年16期

4 李娟;赵选民;;二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用[J];系统管理学报;2007年01期

5 全登华;利用极值理论计量银行操作风险[J];统计与决策;2002年03期

6 曹中;陶爱元;沈学桢;;应用极值理论度量金融市场风险[J];商业研究;2006年23期

7 梁q;张三宝;;基于极值理论和贝叶斯估计的金融风险度量[J];时代经贸(中旬刊);2008年S8期

8 李文华;;基于极值理论的商业银行同业拆借利率风险度量[J];统计与决策;2012年08期

9 丁唯;;极值VaR的两种估计方法研究[J];苏州科技学院学报(自然科学版);2007年01期

10 李纲,杨辉耀,郭海燕;基于极值理论的风险价值度量[J];决策借鉴;2002年05期

相关会议论文 前1条

1 陈倩;;基于极值理论的商业银行操作风险度量研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年

相关博士学位论文 前4条

1 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年

2 花拥军;极值理论在中国股市风险度量中的应用研究[D];重庆大学;2009年

3 余为丽;基于极值理论的VaR及其在中国股票市场风险管理中的应用[D];华中科技大学;2006年

4 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年

相关硕士学位论文 前10条

1 王庆晓;基于极值理论的动态风险价值的研究[D];山东大学;2009年

2 贺壬癸;基于极值理论的我国银行间同业拆借利率的风险度量[D];兰州大学;2012年

3 曹丹;基于极值理论的动态极端风险度量及其应用研究[D];浙江财经学院;2011年

4 付连军;极值理论与商业银行重大损失研究[D];首都经济贸易大学;2005年

5 崔素娟;基于动静态极值理论的人民币汇率风险测度[D];东北财经大学;2010年

6 张静;基于极值理论的我国商业银行汇率风险管理研究[D];重庆理工大学;2011年

7 王悦;基于极值理论的我国开放式基金业绩评价的实证研究[D];浙江大学;2012年

8 李惟佳;基于极值理论的股票的流动性风险度量及其应用研究[D];南京航空航天大学;2011年

9 孙莹;基于极值理论的风险价值研究及其实证分析[D];昆明理工大学;2009年

10 刘正涛;极值理论在期货风险管理中的应用[D];昆明理工大学;2011年

，

本文编号：1621621