从单位根过程到平稳过程的统计推断

发布时间：2018-03-26 10:55

  本文选题：AR(1)模型　切入点：最小二乘估计量　出处：《浙江大学》2016年硕士论文

【摘要】：本文基于Chong(2001)中的关于单位根过程的部分理论,并借鉴了其中的部分方法,对模型从初始的单位根过程转变为平稳过程,即自回归系数(?)由(?)1=1转变为|(?)2|1的变点变化进行了拓展研究。第一章介绍了对AR(1)模型的研究和对变点研究的若干历史。第二章介绍了本文研究的模型的理论基础,第三章分三个部分,分别研究了模型斜率的最小二乘估计量(?)、(?)的收敛速度、关于斜率参数的假设检验的t统计量。
[Abstract]:Based on the partial theory of unit root process in Chong ( 2001 ) , we use some of the methods in this paper to transform the model from the initial unit root process to the stationary process , that is , from the regression coefficient ( ? ) from ( ? ) 1 = 1 to the transition point change of the transformation point . The first chapter introduces the theoretical foundation of the model and the third chapter . The least square estimator of the slope of the model is studied . the convergence speed , the t statistic of the hypothesis test with respect to the slope parameter .

【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：O212.1

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本文编号：1667602