非李普希兹条件下马尔科夫调制随机延迟微分方程数值解的收敛性（英文）

发布时间：2018-04-20 18:51

  本文选题：随机延迟微分方程 + 马尔科夫调制　； 参考：《应用数学》2017年04期

【摘要】：在全局李普希兹条件下,已经建立了马尔科夫调制的随机微分方程的欧拉方法.然而对于实际系统,全局李普希兹条件通常不成立.在本文中,在弱于全局李普希兹条件的条件下,我们证明马尔科夫调制的随机微分方程的欧拉方法是收敛的,并且其收敛阶和全局李普希兹条件下相同.
[Abstract]:Under the global Lipschitz condition, the Euler method for Markov modulated stochastic differential equations has been established. However, for real systems, the global Lipschitz condition usually does not hold true. In this paper, we prove that the Euler method of Markov modulated stochastic differential equation is convergent under the condition of weak global Lipschitz condition, and its convergence order is the same as that under global Lipschitz condition.
【作者单位】： 闽江学院数学研究所;
【基金】：Supported by the Natural Science Foundation of Fujian Province(2015J01588) the Science Project Municipal University of Fujian Province(JK2014041)
【分类号】：O241.8

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 韩光文;脉冲传递函数阵的有限马尔科夫参数实现[J];华中工学院学报;1986年03期

2 高山珍,李俊红,解建军;7维广义马尔科夫方程的解[J];贵州教育学院学报(自然科学);2000年02期

3 高山珍,高静伟;广义马尔科夫方程解的存在性[J];河北职业技术师范学院学报;2003年03期

4 苏涛;詹原瑞;刘家鹏;李杰;;基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型[J];系统管理学报;2007年03期

5 周丹;袁永博;;基于分类思想的灰色马尔科夫建设用地预测[J];建筑经济;2011年S1期

6 包景东;随机振荡中的非马尔科夫效应[J];自然杂志;1992年05期

7 李文清,曹力,吴大进;非马尔科夫多值噪声驱动下系统的平均第一通过时间[J];华中理工大学学报;1992年06期

8 杨春巍;马尔科夫质量控制模型[J];重庆建筑大学学报;1997年01期

9 刘丹红,张世英,苏为东;马尔科夫转换的资本资产定价模型及其最大似然估计[J];天津大学学报(社会科学版);2003年04期

10 ;马尔科夫转移矩阵法的涵义[J];科技智囊;2006年02期

相关重要报纸文章 前1条

1 记者 吴长锋;时而马尔科夫 时而非马尔科夫[N];科技日报;2011年

相关博士学位论文 前7条

1 李繁飙;半马尔科夫跳变系统的分析和综合[D];哈尔滨工业大学;2015年

2 龙少华;奇异时滞马尔科夫系统的容许性问题研究[D];电子科技大学;2013年

3 李启勇;几类随机延迟微分方程数值方法的稳定性分析[D];中南大学;2012年

4 范振成;几类随机延迟微分方程解析解及数值方法的收敛性和稳定性[D];哈尔滨工业大学;2006年

5 汪红初;LMI方法在随机延迟微分方程中的应用[D];华中科技大学;2007年

6 谭建国;泊松白噪声激励下的随机时滞系统的数值解及应用研究[D];天津大学;2010年

7 吴开宁;具有脉冲和随机扰动的延迟系统的数值方法与稳定性[D];哈尔滨工业大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 乔铁;带半马尔科夫切换的随机系统的指数稳定性[D];郑州大学;2015年

2 颜秋林;广义时滞马尔科夫跳变系统的控制与滤波[D];重庆大学;2016年

3 余剑林;一类具有马尔科夫性的跨期重复选择问题的研究[D];华中科技大学;2015年

4 路鑫;马尔科夫切换下随机延迟微分方程数值解的收敛性和稳定性[D];华中科技大学;2015年

5 文可钦;具有时滞的马尔科夫不确定参数随机系统稳定性分析[D];电子科技大学;2013年

6 张盟;马尔科夫调制跳扩散模型下的欧式期权定价[D];苏州大学;2013年

7 刘义;马尔科夫跳变系统的有限时间稳定与镇定[D];天津大学;2012年

8 李伟;几类马尔科夫切换随机系统的滑模控制[D];哈尔滨工业大学;2013年

9 叶文敏;有限位置马尔科夫移动目标的最优搜索策略研究[D];武汉理工大学;2013年

10 郭坤;基于回归分析的马尔科夫毯学习算法研究及其应用[D];合肥工业大学;2012年

，

本文编号：1779005