一类多维参数高斯过程的弱逼近

发布时间：2018-04-24 09:05

  本文选题：弱收敛 + 高斯过程　； 参考：《数学杂志》2017年06期

【摘要】：本文研究了一类多维参数高斯过程的弱极限问题.在一般情况下,利用泊松过程得到了此类过程的弱极限定理,此多维参数高斯过程可表示为确定的核函数关于维纳过程的随机积分,且包含多维参数的分数布朗运动.
[Abstract]:In this paper, we study the weak limit problem of a class of multidimensional parameter Gao Si processes. In general, the weak limit theorem of this kind of process is obtained by using the Poisson process. The multivariate parameter Gao Si process can be expressed as the stochastic integral of the defined kernel function on the Wiener process and the fractional Brownian motion with multidimensional parameters.
【作者单位】： 安徽师范大学数学系;
【基金】：国家自然科学基金(11271020;11401010) 安徽省杰出青年科学基金(1608085J06) 安徽省自然科学基金(1408085MA07)
【分类号】：O211.6

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本文编号：1796010