两个广泛相依随机变量在最值运算下的次指数性

发布时间：2018-06-18 21:35

  本文选题：相依结构 + 次指数分布　； 参考：《应用数学学报》2017年02期

【摘要】：本文主要研究一类广泛相依结构下两个次指数随机变量的最小值、最大值关于次指数族的封闭性.证明了在该相依结构下两个次指数随机变量的最小值总是次指数的,给出了该相依结构下两个次指数随机变量的最大值为次指数分布的一个充分必要条件,推广了已有结果,同时表明该相依结构对两个次指数分布在最值运算下的次指数性是不敏感的.
[Abstract]:In this paper, we study the minimum value and maximum value of two subexponential random variables in a class of widely dependent structures. It is proved that the minimum value of two subexponential random variables is always subexponential under the dependent structure. A sufficient and necessary condition for the maximum value of two subexponential random variables to be a subexponential distribution is given, and the existing results are generalized. It is also shown that the dependent structure is insensitive to the subexponential properties of the two subexponential distributions under the maximum operation.
【作者单位】： 安徽大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(11226207) 安徽省杰出青年基金(1508085J06) 安徽省高等学校自然科学研究基金(KJ2014A020)资助项目
【分类号】：O211

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本文编号：2036939