基于相依结构的非寿险准备金评估方法研究

发布时间：2018-07-16 10:14

【摘要】：责任准备金是非寿险公司最主要的负债项目,从保险公司的角度讲,准确合理的准备金估计有助于提高盈利能力和对未来赔付的偿还能力。而且,在对非寿险准备金进行评估时,选取有效的方法对评估结果的准确与否至关重要,进一步,可以一定程度上降低保险责任风险。在传统的责任准备金评估模型中,无论是确定性方法还是随机性方法,都假设不同流量三角形赔款数据之间、不同业务线的数据之间是相互独立的。而在现实生活中存在许多保险业务,各类索数据之间存在某种相依性。本文,首先从一元准备金评估方法和以相依性为基础的多元准备金评估方法两个角度总结了两类方法的用法及特点,其中,一元评估方法以链梯法、Panning法、GLM方法为基础展开,多元评估方法以Munich链梯法、考虑两类数据相关性的随机性准备金进展法为基础展开。然后,以确定性方法的Cape-Cod方法为基础,研究了 Cape-Cod方法的随机性改进,将核函数引入到Cape-Cod方法中,在不同的窗宽下,对应得到了不同的变异系数。从而模拟出不同离散程度下的准备金分布。其次,分析了不同流量三角形数据间的相依性对准备金评估的重要性,研究了用Copula函数来描述这种相依性,给出了建模过程和步骤。最后,算例分析中给出了预测结果及其误差和变异系数等相关数据,对预测结果进行了分析。
[Abstract]:In real life, there are a lot of insurance business, and there is a certain dependency between all kinds of data. The multivariate evaluation method is based on the Munich chain ladder method and the stochastic reserve progress method which considers the correlation between the two types of data. Thus, the reserve distribution of different degree of dispersion is simulated. Finally, the prediction results, their errors and coefficients of variation are given and the prediction results are analyzed.
【学位授予单位】：山东科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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本文编号：2126067