时变系数自回归模型参数的贝叶斯估计

发布时间：2019-05-23 10:13

【摘要】：针对时变系数的自回归模型,假设其系数的先后状态具有一定相关性.在仅有一条样本函数的情况下,运用贝叶斯方法给出一阶模型参数估计的表达式.通过数值模拟展示了模型系数的取值和样本容量对估计效果的影响.实证分析表明,该估计方法所得的统计结果能够较好地揭示实际问题的内在规律性.
[Abstract]:For the autoregression model of time-varying coefficients, it is assumed that the order state of the coefficients has a certain correlation. In the case of only one sample function, the expression of parameter estimation of the first order model is given by using Bayesian method. The influence of the value of model coefficient and sample size on the estimation effect is shown by numerical simulation. The empirical analysis shows that the statistical results obtained by this estimation method can better reveal the inherent regularity of practical problems.
【作者单位】： 上海大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11371242)
【分类号】：O212.8

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本文编号：2483817