二阶可列非齐次隐Markov模型的强大数定律
发布时间:2020-07-10 17:13
【摘要】:隐Markov模型是一种以概率统计理论为基础的数学模型,在数据不完整的条件下也可以进行统计分析。它作为一种重要的研究工具,具有极其广泛的应用空间,因此对其进行理论研究具有重要的现实意义。在实际应用中一般会使用简单的一阶隐Markov模型,但是在解决状态转移关系比较复杂的问题时,其准确性可能会受到限制。本文将在传统的一阶隐Markov模型的基础上对二阶可列非齐次隐Markov模型进行进一步的研究。本文首先介绍了课题的研究背景和意义,国内外的研究现状,本文的主要研究内容及文章的章节安排。然后,介绍了与课题研究相关的预备知识,包括基本概念、条件期望的定义和性质及Markov链的定义和性质等。在第三章,根据二阶离散隐Markov模型的定义,给出了二阶可列非齐次隐Markov模型的定义,以及模型的等价性质和相关证明。在第四章,在一阶可列非齐次隐Markov模型的强大数定律的基础上,给出了二阶可列非齐次隐Markov模型的强大数定律,并给出了详细的证明过程,最后作为强大数定律的应用,得到了两个推论。最后,对文章进行了归纳和总结,指出了本课题研究的不足之处和有待进一步研究的领域。
【学位授予单位】:江苏大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:O211.62
本文编号:2749214
【学位授予单位】:江苏大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:O211.62
【参考文献】
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本文编号:2749214
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