延迟索赔的二维风险模型的破产概率的渐进性研究

发布时间：2021-02-26 11:37

　　当今社会中,随着人们的生活水平的上升,风险意识逐渐增强,保险成为人们生活中不可缺失的一部分。保险行业在我国呈现蓬勃发展之势,各种保险产品层出不穷。破产理论是对破产概率方面问题进行探究,衡量保险公司是否稳定的一个重要指标是破产概率,越是能体现公司所面临的实际状况的风险模型,那么其实际价值越大。在实际生活中,当事故发生后,保险赔付金额往往不是立即赔付的,索赔有可能延迟发生。因此本论文主要利用了破产理论,全概率原理等数学工具,研究了延迟索赔对二维连续时间风险模型的破产概率的影响。本文主要结构如下:第一章,简要介绍了风险理论的历史研究背景和近期的研究动态。第二章,首先介绍了几类重尾分布及相依结构,然后分别介绍了经典的C-L风险模型、二维连续时间的风险模型和具有延迟索赔的风险模型,并阐述了其模型的主要结论。第三章,本章以保险公司中相关保险业务为背景,在二维连续时间风险模型[1]的基础上,加入了每次索赔的延迟时间变量,研究了索赔时间间隔具有PQD结构的二维延迟索赔风险模型,并利用了全概率原理和极限原理,计算出二维延迟更新风险模型破产概率的渐进表达式,得到延迟时间为零时的破产概率的特殊解。 

【文章来源】：湖南师范大学湖南省 211工程院校

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
1.绪论
    1.1 研究的实际背景与意义
    1.2 研究动态
    1.3 本文主要内容
2.预备知识
    2.1 重尾分布和相依结构
    2.2 渐进符号
    2.3 三类风险模型的简介
3.索赔间隔时间具有PQD结构的延迟索赔风险模型问题
    3.1 模型的介绍和建立
    3.2 本节主要定理
    3.3 一些引理
    3.4 定理3.2.1的证明
4.结论与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]延迟索赔风险模型的最优投资策略[J]. 肖鸿民,刘月娣,刘爱玲.  数学杂志. 2019(02)
[2]Ruin Probabilities for a Two-Dimensional Perturbed Risk Model with Stochastic Premiums[J]. Jian-hua CHENG,De-hui WANG.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2016(04)
[3]具有常红利边界和延迟索赔的一类离散更新风险模型[J]. 高珊,刘再明.  数学学报. 2011(06)
[4]相依索赔的二项风险模型的破产问题[J]. 刘东海,彭丹,刘再明.  高校应用数学学报A辑. 2009(03)
[5]离散的相依风险模型的破产问题[J]. 刘东海,刘再明,彭丹.  应用数学学报. 2009(05)
[6]二维相关风险模型的破产概率[J]. 马学思,刘次华.  山西大学学报(自然科学版). 2008(03)
[7]常利率下更新风险模型破产概率[J]. 王翠莲,刘晓.  巢湖学院学报. 2007(06)
[8]常利率离散时间更新风险模型的破产概率[J]. 张彩宁,刘再明.  榆林学院学报. 2007(06)

博士论文
[1]二维风险模型的破产概率的渐近性分析[D]. 陈洋.苏州大学 2013

硕士论文
[1]具有投资策略的破产概率研究[D]. 谈冬梨.电子科技大学 2018
[2]两类带常利率和相依结构的风险模型[D]. 盖维丹.辽宁师范大学 2017
[3]混合分红策略下的复合泊松风险模型[D]. 韩笑.重庆大学 2016
[4]具有延迟索赔的离散时间风险模型的破产问题研究[D]. 那明霞.辽宁师范大学 2015
[5]基于延迟索赔风险模型的破产理论研究[D]. 吴立媛.华北电力大学 2014
[6]两类更新风险模型的破产研究[D]. 吴贤君.暨南大学 2013
[7]风险模型中混杂分红策略的探究[D]. 范艳荣.曲阜师范大学 2011
[8]连续型相依风险模型破产概率研究[D]. 姚兵.山东科技大学 2010
[9]二维破产理论中的若干问题[D]. 陈彦娟.华东师范大学 2005



本文编号：3052532