广义加权保费原理下的信度模型

发布时间：2021-04-21 02:35

　　众所周知,在现代的统计学中,信度理论是一种定量方法。保险人可以借助这种方法十分有效地对单个或一组风险进行全面的经验费率厘定,也就是根据某保险人或被保险人团体的历史数据来灵活地调整未来的保费。但是假如直接引用这些历史数据的样本均值或者其他的无偏估计量,那么意外事故对真实情况所造成的影响也将变得无法估计。经典的布尔曼信度模型将这些样本均值与其他无偏估计量赋予合理的权重,并将剩下的权重赋予其他信息的估计量,利用无偏性的牺牲换来了均方误差的减少,从而制定更加合理的保费。本篇文章借鉴经典的布尔曼信度理论方法,系统进行广义加权保费原理下的研究。本文的主要工作内容首先是系统仔细的介绍广义加权保费原理以及其具有的优良性质,探讨其作为保费原理的可行性和合理性。然后参照经典的布尔曼保费的研究过程与方法,我们依据广义加权保费原理的特殊形式,选择一个较为特殊的函数类（?）,进行信度模型的讨论。然后选取v（X）=X,w（X）=1-e^-hM,,也就是广义加权保费原理下的一个保费原理-Kamps保费原理,通过研究发现此函数类下的信度形式具有十分良好的相合性性质。尽管我们已经得到Kamps保费原... 

【文章来源】：新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校

【文章页数】：39 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 国内外的研究概况
    1.2 保费原理的研究意义
第二章 广义加权保费原理
    2.1 保费原理的基本简介
    2.2 加权保费原理
    2.3 广义加权保费原理
    2.4 广义加权保费原理下的信度模型
第三章 Kamps保费原理下的信度形式
    3.1 kamps保费原理
    3.2 kamps保费原理信度模型的相合性性质
    3.3 数值模拟
第四章 平衡损失函数下Kamps保费原理下的信度形式
    4.1 平衡损失函数
    4.2 平衡损失函数下的信度估计
    4.3 数值模拟
第五章 总结与展望
参考文献
硕士期间发表论文清单
致谢



本文编号：3150882