空间自回归模型的稳健估计

发布时间：2021-04-27 07:54

　　空间自回归（spatial autoregressive model,即SAR）模型被广泛应用于空间数据的统计建模。在空间数据中,异常点广泛存在,这些潜在的异常点将会对参数估计以及相应的统计推断造成较大的影响。因此,针对此情况建立性质更加稳定的参数估计方法十分必要。稳健估计（robust estimation）是一种当观测样本中混入少量异常点（outlier）时,能抗拒异常观测影响的参数估计方法。当样本中含异常点时,确立一种适合的参数估计方法削弱数据中潜在异常点对估计结果的影响是我们主要关注的问题。本文依托极大似然估计的框架,应用Huber型损失函数（Huber’s rho function）构造相应的估计方程,得到能够克服样本异常点影响的稳健化极大似然得分函数,并据此给出稳健化极大似然估计的表达式。然后依托Fisher得分迭代法给出稳健估计的估计方程。通过模拟,考察了在SAR模型下极大似然估计与稳健估计在有限样本下的数值表现。大量模拟结果表明,在样本数据含异常点场合下,SAR模型中稳健估计与极大似然估计相比有更好的性质。当数据中没有异常点时,稳健估计和极大似然估计具有类似的表现。作为... 

【文章来源】：云南财经大学云南省

【文章页数】：38 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 引言
    第一节 选题背景及研究意义
    第二节 文献综述
    第三节 创新之处与文章结构
第二章 模型和主要结论
    第一节 模型介绍
    第二节 稳健ML估计
第三章 模拟研究
    第一节 模拟设置
    第二节 模拟结果分析
第四章 实例分析
    第一节 数据来源
    第二节 数据处理及模型拟合
第五章 结论
参考文献
附录
致谢
在读期间的研究成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]混合空间自回归模型的异常值检验[J]. 金立斌,戴晓文,石磊.  统计与决策. 2015(01)
[2]广义空间模型的异常值检验[J]. 金立斌,戴晓文,石磊.  系统科学与数学. 2014(01)
[3]GARCH模型估计方法选择及对上证指数的应用[J]. 黄达,王汉生.  数理统计与管理. 2010(03)
[4]具有一般协方差结构线性模型的局部影响评价[J]. 石磊,陈飞.  数学物理学报. 2007(01)
[5]非平衡单向分类随机效应模型的异常值检验[J]. 尹天水,张元华,何平,杨雪梅,石磊.  云南大学学报(自然科学版). 2006(S1)
[6]空间自回归模型及其估计[J]. 李序颖,顾岚.  统计研究. 2004(06)
[7]双向分类随机交互效应模型中均值滑动模型的异常值检验[J]. 石磊,向黎明.  云南大学学报(自然科学版). 1996(04)

硕士论文
[1]混合空间自回归模型中多个异常值问题的诊断研究[D]. 金立斌.云南财经大学 2014



本文编号：3163092