高聚类无标度网络拓扑自组织伊辛模型人工金融市场

发布时间：2021-08-24 11:18

　　金融物理是20世纪90年代,物理学家为解释某些古典经济学理论难以描述的实际金融数据的反常统计性质,将物理学研究方法引入经济学领域而形成的一门交叉学科。金融物理最开始的研究重点是实际金融数据的统计分析。当时的研究者运用物理学的理论和方法,特别是统计物理中的工具和方法对实际金融数据,特别是高频数据的分析,得出了许多实际金融数据中存在的有趣的统计性质。另一方面,利用物理学中的模型构建宏观或者微观模型描述实际金融现象,是金融物理中另一个研究重点。尤其,通过建立微观模型研究某些宏观金融现象产生的微观机理吸引了众多研究者,这也是本文研究的主要方向。我们基于可调类系数无标度网络（HK模型）以及Sornette和周炜星的自组织伊辛模型人工金融市场建立了我们的模型。HK模型中网络的聚类系数可以通过改变网络中节点间三角形形成概率（由参数m_t控制）调节,并且该网络的度分布还满足幂律分布。在自组织伊辛模型人工金融市场中,代理人基于最近邻邻居、外部新闻以及私人消息的影响,做出买进或者卖出单个资产的决定,进而引起模型中资产价格变动。该模型中最近邻邻居对某个代理人的影响系数会随着时间更新。基于... 

【文章来源】：湘潭大学湖南省

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

金融物理中242篇文章及其引文网络[31]

湘潭大学硕士毕业论文8(2)标准普尔500指数(GSPC)从1980年1月2号到2020年5月22号的共7647个收盘价格;(3)道琼斯指数(DJI)从1993年1月4号到2012年12月31号的共5036个收盘价格;(4)纳斯达克指数(IXIC)从1979年1月2号到2020年5月21号的共10437个收盘价格;(5)恒生指数(HSI)从1997年7月3号到2020年5月15号的共5751个收盘价格;(6)日经指数(N225)从1997年7月1号到2020年5月18号的共5768个收盘价。图2.1实际金融数据对数收益率自相关图像图2.2实际金融数据对数收益率绝对值自相关图像

湘潭大学硕士毕业论文8(2)标准普尔500指数(GSPC)从1980年1月2号到2020年5月22号的共7647个收盘价格;(3)道琼斯指数(DJI)从1993年1月4号到2012年12月31号的共5036个收盘价格;(4)纳斯达克指数(IXIC)从1979年1月2号到2020年5月21号的共10437个收盘价格;(5)恒生指数(HSI)从1997年7月3号到2020年5月15号的共5751个收盘价格;(6)日经指数(N225)从1997年7月1号到2020年5月18号的共5768个收盘价。图2.1实际金融数据对数收益率自相关图像图2.2实际金融数据对数收益率绝对值自相关图像

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于小世界复杂网络代理人模型的改进[J]. 张伟.  火力与指挥控制. 2015(11)
[2]金融动力学的时空关联与大波动特性——兼谈中西方金融市场的对比研究[J]. 郑波.  物理. 2010(02)
[3]经济研究中的物理学[J]. 王有贵,郭良鹏.  物理. 2010(02)
[4]金融物理的若干基本问题与研究进展（Ⅱ）——基于经纪人的动力学模型的建模与分析[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(03)
[5]金融物理的若干基本问题与研究进展（Ⅰ）——价格的统计分析与价格涨落的随机过程模型[J]. 李平,汪秉宏,全宏俊.  物理. 2004(01)



本文编号：3359887