基于复杂网络方法的上证与创业板比较研究

发布时间：2021-09-17 13:18

　　利用可见图算法,构建由证券市场价格时间序列生成的复杂网络,并对其特征进行分析。研究结果表明:上证和创业板网络的度分布都服从幂律分布而不是泊松分布,与许多自然界网络一样,呈现出典型的无标度特征。通过计算网络的全局效率、模块化指数、同配系数等网络拓扑参数可以发现,两个市场在不同时间区间上的值变拐点、增减趋势、波动特征均存在差异。 

【文章来源】：浙江万里学院学报. 2020,33(06)

【文章页数】：6 页

【部分图文】：

从时间序列到可见图网络

上证和创业板标度指数

上证综指（SCI）和创业板指数（GEI）的全局效率比较

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3398800