极值理论在银行信贷风险中的应用

发布时间：2021-09-28 14:19

　　极值理论的研究最早是在20世纪30年代,主要应用到材料科学、洪水分析、地震分析和降雨量分析等方面,金融风险的应用研究相对要晚一些。近几十年来,金融问题已成为热点,而信贷问题又是金融行业中的重要研究课题。风险价值（VaR,Value at Risk）法是金融界最重视的方法之一,越来越多的银行将VaR作为一个预测以及防控信贷风险的重要指标。计算VaR的模型有传统的VaR模型和极值模型,前者是需要对整体分布做出假设,后者是对尾部的分布进行拟合。本文将以极值理论为指导,利用某邢台银行的贷款数据,结合极值理论中的广义帕累托分布（GPD）,对银行信贷的损失金额,尤其是较大金额损失进行分析和模拟:首先结合平均剩余寿命图和分位数来选取合适阈值,对超阈值的数据采用最大似然矩估计的方法进行参数估计,此估计方法是对最大似然估计方法的一个改良,再对比另外两种方法:正态分布分位数法及对数正态分位数法,计算出相应的VaR,通过比较这三种方法与经验分布下的风险价值,再结合误差分析,得出使用正态分布分位数法在低置信水平下会高估风险,高置信水平下又低估风险,对数正态法在置信水平小于等于0.98时预测的风险较为准确,当置... 

【文章来源】：河北科技大学河北省

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

借贷数据散点图

借贷数据直方图

正态性检验金额进行统计描述，结果如下表表 5-1 借贷数据基本统计统计量 数值均值 5538.722方差 30403320标准差 17382.31偏度 5.063662峰度 29.07027可以看出，偏度 5.063662>0，说明数据集中在左侧29.07027 远大于 3，序列峰度值远大于正态分布的峰分布，下面我们做进一步分析。

【参考文献】：
期刊论文
[1]新形势下银行信贷风险管理问题的研究[J]. 余迪.  金融经济. 2012(18)
[2]分位数回归的金融风险度量理论及实证[J]. 张颖,张富祥.  数量经济技术经济研究. 2012(04)
[3]基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J]. 吴振翔,陈敏,叶五一,缪柏其.  系统工程理论与实践. 2006(03)
[4]商业银行操作风险量化的在险价值方法[J]. 钟静宇,王光升,邵秀娟.  经济论坛. 2006(03)
[5]极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数[J]. 田新时,郭海燕.  运筹与管理. 2004(01)
[6]二元极值分布的一个性质[J]. 史道济.  应用概率统计. 2003(01)
[7]应用极值理论计算在险价值（VaR）——对恒生指数的实证分析[J]. 周开国,缪柏其.  预测. 2002(03)
[8]贷款风险度的研究与控制[J]. 徐巍巍.  国际金融. 2001(12)
[9]极值统计理论在金融风险中的应用[J]. 王旭,史道济.  数量经济技术经济研究. 2001(08)
[10]极值理论应用研究进展评析[J]. 朱国庆,张维,张小薇,敖路.  系统工程学报. 2001(01)

博士论文
[1]广义Pareto分布的统计推断[D]. 赵旭.北京工业大学 2012
[2]极值统计模型族的参数估计及其应用研究[D]. 李秀敏.天津大学 2007

硕士论文
[1]基于极值理论的上证50ETF期权风险价值测度探讨[D]. 郑小清.兰州财经大学 2016
[2]极值理论在风险度量中的应用[D]. 李月琳.西南财经大学 2016
[3]基于广义Pareto分布理论下的高温阈值选取[D]. 殷英.扬州大学 2011
[4]银行个人信用评估研究[D]. 肖莉.南京信息工程大学 2008
[5]极值理论在风险度量与建模中的应用[D]. 徐志勇.南京信息工程大学 2007



本文编号：3412063