基于非正态EWMA控制图的余额宝收益监控研究

发布时间：2017-09-06 22:38

  本文关键词：基于非正态EWMA控制图的余额宝收益监控研究

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【摘要】：余额宝是由天弘基金管理有限公司和支付宝共同推出的一项互联网理财产品,目前它是中国规模最大的货币基金。高收益是余额宝最初吸引客户的一大法宝,对余额宝收益风险监控以保证其实现较高收益,是其管理方天弘基金管理有限公司不得不面对的一个挑战。指数加权移动平均(Exponentially Weighted Moving Average Chart,EWMA)控制图是过程控制中有效的统计控制策略,因此,基于EWMA控制图的余额宝收益监控研究对天弘基金管理有限公司具有重要的科学指导价值。本文首先用三类不同的方法对2013年5月31日到2016年5月3日的余额宝收益数据进行正态性检验,发现它们不是服从正态分布的。其次,针对这些非正态数据,我们分别基于赋权方差(Weighted Variance,WV)法和偏度校正(Skewness Correction,SC)法构建WV-EWMA和SC-EWMA控制图。最后,利用构建的控制图分别从单观测值和多观测值样本两种情况对余额宝收益数据进行监控研究。根据WV-EWMA和SC-EWMA控制图对余额宝收益的监控研究结果,我们认为自2015年9月30日以来余额宝的收益维持在较低的水平,低于客户的心理预期。如果余额宝的收益持续维持在较低的水平,那么部分客户可能会考虑把资金从余额宝中撤出,转而购买其他的理财产品,所以我们建议余额宝的管理方天弘基金管理有限公司调整投资策略来扭转这种局面,进而留住客户。
【关键词】：非正态EWMA控制图 赋权方差法 偏度校正法 余额宝收益
【学位授予单位】：长安大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：O213.1
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 绪论8-12
• 1.1 研究背景及意义8-10
• 1.2 非正态控制图的研究现状10-11
• 1.3 本文的内容及章节安排11-12
• 第二章 余额宝收益数据的正态性检验12-29
• 2.1 正态性检验方法的介绍12-17
• 2.1.1 图示法12-14
• 2.1.2 偏度、峰度检验法14-15
• 2.1.3 非参数检验法15-17
• 2.2 余额宝收益数据的正态性检验17-29
• 2.2.1 利用P-P图检验余额宝收益的正态性21-22
• 2.2.2 利用Q-Q图检验余额宝收益的正态性22
• 2.2.3 利用直方图检验余额宝收益数据的正态性22-23
• 2.2.4 利用箱线图检验余额宝收益数据的正态性23-24
• 2.2.5 利用茎叶图检验余额宝收益数据的正态性24-25
• 2.2.6 利用偏度、峰度检验法检验余额宝收益数据的正态性25-26
• 2.2.7 利用K-S检验法和LF检验法检验余额宝收益数据的正态性26-27
• 2.2.8 利用Shapiro-Wilk检验法检验余额宝收益数据的正态性27
• 2.2.9 利用卡方检验法检验余额宝收益数据的正态性27-29
• 第三章 基于WV-EWMA控制图的余额宝收益监控研究29-46
• 3.1 EWMA控制图简介29-30
• 3.2 WV法30
• 3.3 基于WV法的EWMA均值控制图30-32
• 3.4 基于WV-EWMA控制图的余额宝收益监控研究32-46
• 3.4.1 基于WV-EWMA统计图的余额宝收益数据监控研究（单观测值样本）32-35
• 3.4.2 基于WV-EWMA统计图的余额宝收益监控研究（多观测值样本）35-46
• 第四章 基于SC-EWMA控制图的余额宝收益监控研究46-56
• 4.1 CORNISH-FISHER展开式46-47
• 4.2 基于SC法的EWMA控制图47-50
• 4.2.1 基于SC的控制图47-48
• 4.2.2 基于SC的EWMA均值控制图48-50
• 4.3 基于SC-EWMA控制图的余额宝收益监控研究50-56
• 4.3.1 基于SC-EWMA统计图的余额宝收益数据监控研究（单观测值样本）50-52
• 4.3.2 基于SC-EWMA统计图的余额宝收益数据监控研究（多观测值样本）52-56
• 第五章 结论与展望56-58
• 5.1 结论56-57
• 5.2 展望57-58
• 参考文献58-61
• 攻读学位期间取得的研究成果61-62
• 致谢62

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 罗文海;王玖;韩春蕾;孙红卫;胡乃宝;;基于SPSS的正态性检验方法的选择[J];中国医院统计;2015年01期

2 宗序平;姚玉兰;;利用Q-Q图与P-P图快速检验数据的统计分布[J];统计与决策;2010年20期

3 宋鸿;陈晓玲;;基于茎叶图的数据分析与制图方法[J];统计教育;2008年02期

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本文编号：805861