二次光滑局部线性回归法在非线性时间序列分析中的应用

发布时间：2017-09-14 12:22

  本文关键词：二次光滑局部线性回归法在非线性时间序列分析中的应用

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【摘要】：在统计学上,时间序列分析应用性很强,在实际生活中应用越来越广泛,涉入到很多领域,如经济学、金融、气象预报、机械和化工等领域。关于线性的时间序列分析研究较多,可是实际中的数据往往是非线性的,有些学者研究了局部线性回归法在非线性时间序列分析中的应用。研究非参数回归方法有很多种,如局部回归、小波方法、光滑样条法、正交回归等。局部回归法中的局部线性回归法应用较多,因为简单方便,但是此方法方差较大。因此,人们在局部线性回归方法上做了进一步改进,经过了两次光滑处理,称为二次光滑局部线性回归法。虽然局部立方法渐近性质也较好,但是对于稀少数据误差就很大,所以一般不予采用。在独立数据条件下,改进后的方法将渐近偏差阶数减小了,但是实际中更多的是相关数据,比如时间序列。本文重点研究二次光滑局部线性回归法在非线性时间序列分析中的应用。经过两步光滑处理在渐近方差阶数保持不变的条件下减小了渐近偏差的阶数,从h2减小到h4,比局部线性回归法更优化。
【关键词】：非参数回归 局部线性回归 二次光滑局部线性回归 时间序列 渐近性质
【学位授予单位】：华中师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.1
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第一章 绪论8-13
• 1.1 回归模型简介8-9
• 1.2 时间序列模型介绍9-11
• 1.3 局部回归估计简介11
• 1.4 本文研究内容及文章结构11-13
• 第二章 局部线性回归与二次光滑局部线性回归13-16
• 2.1 局部线性回归13-14
• 2.2 二次光滑局部线性回归14-16
• 第三章 非线性时间序列分析中的局部回归法16-20
• 3.1 准备知识16-17
• 3.2 局部线性回归法在非线性时间序列序列分析中的应用17-18
• 3.3 二次光滑局部线性回归法在非线性时间序列分析中的应用18-20
• 第四章 数据模拟20-24
• 第五章 结论的证明24-31
• 总结与展望31-32
• 参考文献32-34
• 附录34-41
• 致谢41

【共引文献】

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 陈桂芬;面向精准农业的空间数据挖掘技术研究与应用[D];吉林大学;2009年

2 范京道;矿井风量波动与漂移的溯源分析研究[D];西安科技大学;2013年

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本文编号：849994