零膨胀分布在短期个体风险模型中的应用

发布时间：2017-09-25 22:28

  本文关键词：零膨胀分布在短期个体风险模型中的应用

  更多相关文章： 零膨胀泊松分布 短期个体风险模型 总索赔

【摘要】：在近些年来,零膨胀数据的研究已经越来越受到理论研究和数据应用的工作者的重视。在众多领域如农业、经济学和公共卫生等,都会存在大量的计数数据。研究人员常常为了分析这类数据利用传统常用的离散分布建立模型,如泊松分布、二项分布、负二项分布等。但是,并非所有的数据都能够适用普通的模型,实际生活中的计数数据经常会出现取值为“0”的数据超过传统常用模型的适用范围的现象,这就是零膨胀的现象。很明显,如果还继续运用传统的模型已经不能够科学准确的进行预测和研究。因此,我们必须研究刻画出新的模型进行更加符合实际数据的分析,从而进行更深层次的研究与应用。本文首先给出了有关于零膨胀泊松分布的产生原因以及一些有关的知识内容,并且详细地介绍了零膨胀泊松分布的形式。作为预备知识,对零膨胀泊松分布的特征及性质做出了简要介绍,为后文的应用作准备。在接下来的部分中,考虑在实际问题中计数数据可能存在取值为“0”的数据过多的情况,我们把零膨胀泊松分布引入到保险精算中风险理论部分的短期个体风险模型中去,通过考虑每个投保个体的索赔变量是零膨胀泊松分布的短期个体风险模型的情况,对总的索赔S的分布规律进行研究,并且对短期个体风险模型的性质进行讨论。
【关键词】：零膨胀泊松分布 短期个体风险模型 总索赔
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：O211.67
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 绪论8-14
• 1.1 课题研究的意义8-11
• 1.2 国内外文献综述11-12
• 1.2.1 国外文献综述11-12
• 1.2.2 国内文献综述12
• 1.3 本文基本内容12-14
• 第二章 零膨胀泊松分布模型14-18
• 2.1 零膨胀泊松分布的来源14-15
• 2.2 零膨胀泊松分布15-18
• 第三章 零膨胀模型在短期个体风险模型中的应用18-36
• 3.1 短期个体风险模型19-20
• 3.2 零膨胀泊松分布在短期个体风险模型中的应用20-24
• 3.3 零膨胀指数分布在短期个体风险模型中的应用24-25
• 3.4 零膨胀泊松分布在短期个体风险模型中的模拟研究25-34
• 3.5 零膨胀指数分布在短期个体风险模型中的模拟研究34-36
• 第四章 总结36-37
• 参考文献37-40
• 致谢40

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本文编号：919947