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copula cp pi
1111. 投资组合行业配置的动态VaR研究——基于时变
Copula
-GJR-Skewed-t模型
1112. 基于
Copula
函数对有贮备部件的简单系统的可靠性分析和随机比较
1113. 动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的
Copula
模型
1114. 基于
Copula
-GARCH-VaR模型的我国银行间同业拆借利率的波动研究
1115. 基于GARCH-
COPULA
模型的沪铜期货动态套期保值比率研究
1116. 中国创业板和主板市场之间的相关结构分析——基于
Copula
函数的实证研究
1117. 基于KMV-GARCH-t-
copula
模型的上市公司BDS定价研究
1118. 我国保险业系统性风险溢出效应研究——基于时变
Copula
-CoVaR模型
1119. 原油期货与PTA期货的风险溢出效应——基于
Copula
-CoVaR模型的研究
1120. 基于EVT-Vine-
copula
的多市场相关性及投资组合选择研究
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