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601. 基于GARCH-MIDAS模型与极值理论的国际原油市场VaR预测研究
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602. 稳定分布和ARMA-GARCH模型在股市收益率中的研究
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603. 基于VaR-GARCH模型的沪深300股指期货基差风险实证研究
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604. 基于MV-GARCH模型的中国开放式基金择时能力实证研究
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605. 基于Copula-GARCH模型的黄金期货套期保值比的实证分析
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606. 寿光蔬菜价格指数的波动趋势与预测——基于ARMA-GARCH模型的分析
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607. 基于DCC-GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动溢出效应分析
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608. 保险公司系统性风险溢出效应研究——基于DCC-GARCH-CoVaR模型
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609. 基于GARCH-VaR模型的新三板市场流动性风险量化研究
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610. 国际碳排放权市场动态相依性分析及风险测度:基于Copula-GARCH模型
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