基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究

发布时间：2018-06-03 00:07

  本文选题：微博 + 投资者情绪　； 参考：《情报杂志》2017年08期

【摘要】：[目的/意义]从社交媒体这一角度研究投资者情绪,对完善行为金融领域的研究具有重要意义,并可为舆情信息在金融市场的应用提供新的思路及理论支持。[方法/过程]利用"微指数"构建投资者情绪代理指标,采用向量自回归、神经网络等方法,实证分析了基于微博的投资者情绪对股票市场的影响。[结果/结论]研究结果表明,微博情绪与股票市场表现显著相关,并可以在一定程度上预测股票价格。
[Abstract]:[objective / significance] studying investor sentiment from the perspective of social media is of great significance to improve the research of behavioral finance, and can provide new ideas and theoretical support for the application of public opinion information in financial market. [method / process] using "micro-index" to construct investor sentiment proxy index, using the methods of vector autoregression and neural network, this paper empirically analyzes the influence of investor sentiment on stock market based on Weibo. [results / conclusion] the results show that Weibo sentiment is significantly correlated with stock market performance and can be used to predict stock prices to some extent.
【作者单位】： 山西大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目“市场微观结构、特质波动率异象与MAX效应”(编号:71371113)研究成果之一
【分类号】：B842.6;F830.91

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本文编号：1970700