国际原油价格波动对我国宏观经济增长的影响

发布时间：2021-04-27 13:17

　　基于Brent现货价格以及我国实际GDP增长率的季度数据,本文利用向量自回归（VAR）模型构建与估计、Granger因果关系检验,以及冲击响应函数估计方法检验国际原油价格波动与我国宏观经济增长之间的关联性问题。研究表明:在不同滞后阶数的情况下,Brent现货价格自身的影响作用发生了显著的改变,对我国实际GDP增长率的影响作用也都发生了显著改变;在不同滞后阶数的情况下,我国实际GDP增长率对Brent现货价格的影响作用发生了显著改变,Brent现货价格对我国实际GDP增长率的影响作用也都发生了显著改变;在Brent现货价格与我国实际GDP增长率序列之间存在较为显著的单向Granger影响关系,即Brent现货价格能够显著影响我国实际GDP增长率,Brent现货价格正向冲击会对我国实际GDP增长率产生显著影响。 

【文章来源】：商业研究. 2014,(01)北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、国际原油价格序列与我国宏观经济增长率序列的选取和描述
二、国际原油价格波动与我国宏观经济增长之间的关联性检验
    1. 向量自回归（ VAR） 模型的构建与估计
    2. Granger因果关系检验
    3. 冲击响应函数估计
三、基本结论及政策启示


【参考文献】：
期刊论文
[1]国际原油价格波动与我国工业制成品出口的相关关系研究[J]. 韩民春,樊琦.  数量经济技术经济研究. 2007(02)
[2]石油价格冲击与中国经济增长:基于三变量VAR模型的研究[J]. 翁非.  统计与决策. 2006(11)



本文编号：3163538