基于动态因子模型的房价结构突变测度

发布时间：2018-01-14 19:18

  本文关键词：基于动态因子模型的房价结构突变测度　出处：《统计与决策》2015年19期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章构建了针对多维时间序列数据结构突变检验的动态因子模型方法,分别从整体和城市两个角度对中国房价结构突变进行了实证检验,发现了样本期内的外部信息冲击对房地产市场趋势变动的影响,进而从时间和空间两个方面分析了房价突变特征,为房价波动的异质性提供了新的证据。
[Abstract]:This paper constructs a dynamic factor model method to test the structural mutation of multi-dimensional time series data, and empirically tests the structural change of China's housing price from the perspective of the whole and the city. This paper finds out the impact of the external information shock in the sample period on the trend change of the real estate market, and then analyzes the abrupt characteristics of the house price from two aspects of time and space, which provides new evidence for the heterogeneity of the house price fluctuation.
【作者单位】： 安徽工业大学商学院;南京审计学院会计学院;
【基金】：国家社会科学基金青年项目(12CJY018) 第54批博士后面上项目(2013M541628) 江苏省博士后项目(1301015C)
【分类号】：F299.23;F224
【正文快照】： 0引言房地产市场是中国经济的重要组成部分,房价序列的平稳性直接反映出市场的稳定性,是观测宏观经济态势的重要指标。然而,现实中一些随机性重大事件,诸如金融危机、宏观调控等都会对房地产市场形成外部冲击,进而改变房价序列的单位根特征,甚至造成结构突变。同时,就某个具体

【参考文献】

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【共引文献】

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