统计模型的稳定性和差异性检验及应用

发布时间：2018-01-19 04:27

  本文关键词： 结构稳定性 差异性检验 贝叶斯因子 因果关系检验　出处：《统计与决策》2014年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。
[Abstract]:Most economic models now involve time series data, and it is possible that the parameters of the model will change with time. In this paper, we study the stability of the structure by using the sum of the squared residuals to construct F statistics, and use the Zou's test to test the differences between the models. Finally, it makes an empirical analysis of the real estate market in China in recent years, and tests its causality.
【作者单位】： 湖南大学数学与计量经济学院;湖南大学金融与统计学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究资助项目(10YJAZH103)
【分类号】：F224.0
【正文快照】： 1模型结构的稳定性及检验1.1结构稳定性设因变量为y,解释变量为x1啜x2啜...啜xm,而N个序列观测值yt啜x1t啜x2t啜...啜xmt啜t=1啜2啜...啜N来自三个不同的经济环境时期,分别的时间区间:[1啜N1],[N1+1啜N2],[N2+1啜N]。于是我们可以建立三个对应的y与x1啜x2啜...啜xm间的线性模

【参考文献】

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【共引文献】

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