基于马尔可夫毯时序回归模型的房地产板块指数预测

发布时间：2018-02-04 20:19

  本文关键词： 马尔可夫毯 房地产板块 Granger因果检验 时序回归　出处：《系统工程理论与实践》2014年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：房地产板块是中国股市的核心行业板块,房地产板块股价指数走势的分析有助于对中国股市态势的正确把握.针对行业板块之间的相关性难以发现和房地产板块股价指数难以有效预测的问题,基于股市行业板块之间指数波动的相关性,利用马尔可夫毯学习算法选择与房地产板块相关的行业板块,通过因果分析避免现行方法中选取相关板块的主观性;进而,利用Granger因果检验从中选择与房地产板块存在时序因果关系的板块,从而构建房地产板块的向量时序回归模型,实现对房地产板块股价指数的有效预测;最后,通过脉冲响应和方差分解对模型进行分析.对于上证股市所进行的实验比较和实证分析的结果表明,该方法能有效预测房地产板块股价指数的走势.
[Abstract]:The real estate sector is the core sector of China's stock market. The analysis of the trend of real estate stock price index is helpful to correctly grasp the situation of Chinese stock market. In view of the problem that the correlation between industry sectors is difficult to find and the real estate sector stock price index is difficult to predict effectively, Based on the correlation of index fluctuation among industry sectors in stock market, the Markov blanket learning algorithm is used to select the industry plates related to the real estate sector, and the subjectivity of selecting relevant plates in the current method is avoided by causality analysis. Using Granger causality test to select the plate with time series causality relationship with the real estate plate, so as to construct the vector time series regression model of real estate plate, and realize the effective prediction of real estate stock price index; finally, The model is analyzed by impulse response and variance decomposition. The results of experimental comparison and empirical analysis on Shanghai stock market show that this method can effectively predict the trend of real estate stock price index.
【作者单位】： 合肥工业大学计算机与信息学院;
【基金】：国家自然科学基金(61070131,61175051,61175033)
【分类号】：F224;F299.23;F832.51
【正文快照】： i引言最近几年中国统计年鉴的股市相关数据表示房地产板块的成交量和成交额占整个股市的比重在逐年稳步提升[11,房地产板块对整个中国股市的影响越来越大.房地产板块的股价指数与其它行业板块指数具有相关性,房地产板块股价指数的波动对股票市场产生重大影响,因而房地产板块股

【参考文献】

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【共引文献】

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