大类资产通胀对冲作用研究

发布时间：2018-03-16 23:33

  本文选题：投资　切入点：通胀　出处：《武汉金融》2017年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文区别预期通胀与非预期通胀,对大类资产的当期通胀对冲作用进行了分析与实证研究,通过选用跨越不同经济冲击周期的数据,并结合不同的货币政策周期,研究了现金、债券、股票、大宗商品、房地产以及股票不同细分行业和风险因子对预期与非预期通胀的不同对冲特性。
[Abstract]:This paper distinguishes the expected inflation from the non-expected inflation, analyzes and empirically studies the hedging effect of the current inflation of the large class of assets. By selecting the data spanning different economic shock cycles and combining the different monetary policy cycles, the paper studies the cash. Bonds, equities, commodities, real estate, and stocks different sectors and risk factors hedge against expected and unexpected inflation.
【作者单位】： 中国投资有限责任公司;
【分类号】：F832.51

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本文编号：1622199