中国银行业系统性风险的涵义、度量及影响因素——基于1996-2014年的数据

发布时间：2018-04-04 05:18

  本文选题：商业银行　切入点：系统性金融风险　出处：《南方金融》2016年02期

【摘要】：银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标,利用1996-2014年的数据进行测算,发现中国银行业系统性风险在1996-2001年间较高,随后呈现下降趋势,2008年国际金融危机后再次趋于上升。在此基础上,运用VAR模型对中国银行业系统性风险的影响因素进行实证检验,发现银行体系自身对风险水平的影响最为重要,而在外部风险来源中,房地产价格风险是较为显著的影响因素。
[Abstract]:To measure the risk of the banking system is a prerequisite for effective financial supervision. This paper proposes a systemic banking risk definition China conforms to the current economic and financial characteristics, combined with the development characteristics of China financial metrics as China banking system risk in the money market pressure index volatility, measured by the data for 1996-2014 years found China Banking Systemic Risk in 1996-2001 years high, then showed a downward trend, in 2008 after the international financial crisis once again to rise. On this basis, the influence factors of the VAR model of Chinese banking system risk empirically, found the banking system and their impact on the level of risk is the most important, the external risk the source, the real estate price risk is the prominent factors.

【作者单位】： 中央财经大学管理科学与工程学院;中国科学院大学经济与管理学院;中国科学院数学与系统科学研究院;中国石油大学(北京)商学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目《新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警》(项目编号:71273257)、国家自然科学基金重点项目《大数据环境下金融风险传导与防范研究》(项目编号:71532013)的阶段性研究成果
【分类号】：F832.3

【共引文献】

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【二级参考文献】

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