基于广义方差分解的我国金融部门风险传染效应研究

发布时间：2021-01-29 16:22

　　【目的/意义】以我国金融业各个部门为研究对象,从动态关联性角度出发研究各部门间的金融风险传染效应。【设计/方法】首先运用广义方差分解方法构建静态关联度矩阵,确定各个部门关联度的方向及强度,随后通过滚动窗口预测方法测算金融市场各个部门的动态关联度,刻画各部门的风险传染网络。【结论/发现】研究发现:1.我国金融部门之间有显著的关联性;2.极端事件的发生能够加强我国金融部门间的联动性;3.金融部门之间的风险传染网络具有动态关联性。 

【文章来源】：电子科技大学学报(社科版). 2020,22(01)

【文章页数】：9 页

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3007191