我国系统性金融风险的测度、预警及防控研究

发布时间：2021-05-07 09:13

　　19世纪后半叶以来,世界范围内接连爆发了多次金融危机。历次金融危机的发生都会对本国乃至世界多个国家产生经济社会等方面极其严重和深远的影响。近年来,中国的房地产、地方政府债务、影子银行等领域问题较多,加重了金融系统脆弱性,从而使系统性风险爆发的可能性增大。基于此,研究中国系统性金融风险现状,对中国系统性金融风险进行测度、预警和防控对维护金融安全意义较大。本文首先对系统性金融风险的相关理论和文献进行梳理,包括系统性金融风险的内涵、特征、成因、传导和放大途径等。其次,梳理当前中国系统性金融风险的现状及风险因素,明确了当前我国系统性金融风险的来源主要为房地产行业、地方政府债务领域等几方面。实证部分,第一步,构建金融压力指数（FSI）,得到样本期间我国金融压力水平;第二步,构建二元Logit模型,被解释变量是FSI指数转换而成的0-1虚拟变量,解释变量是从金融系统、对外贸易、实体经济、国际环境层面选取了28个变量,依次借助ADF单位根检验、Granger检验、因子分析法等方法得到的。变量设置完成后,使用Logit模型拟合系统性金融风险爆发的概率;最后,使用ARIMA模型预测2019年系统性金融风... 

【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 研究思路及方法
        1.2.1 研究思路
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究内容和框架结构
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 框架结构
    1.4 创新之处
第二章 文献综述
    2.1 国内外文献综述
        2.1.1 系统性金融风险的内涵与特征
        2.1.2 系统性金融风险的诱因
        2.1.3 系统性金融风险的传染途径
        2.1.4 系统性金融风险的测度方法
        2.1.5 系统性金融风险预警模型
    2.2 文献述评
第三章 我国系统性金融风险的现状及风险因素分析
    3.1 现阶段我国系统性金融风险现状
    3.2 我国系统性金融风险因素分析
        3.2.1 房地产行业
        3.2.2 外汇市场
        3.2.3 地方政府债务领域
        3.2.4 宏观经济环境
        3.2.5 影子银行部门
第四章 我国系统性金融风险的测度
    4.1 测度我国系统性金融风险的理论基础
    4.2 我国金融压力指数的构建
    4.3 基于金融压力指数的我国系统性金融风险测度
第五章 我国系统性金融风险预警模型研究
    5.1 确定系统性金融风险预警指标
        5.1.1 预警指标选取研究
        5.1.2 备选预警指标池
        5.1.3 预警模型指标的筛选
    5.2 我国系统性金融风险预警模型的构建
        5.2.1 Logit模型理论研究
        5.2.2 Logit模型自变量设计
        5.2.3 Logit模型因变量设计
        5.2.4 Logit模型回归结果及分析
第六章 基于ARIMA模型的系统性金融风险预测
    6.1 预测预警指标未来值
    6.2 我国系统性金融风险预测
第七章 我国系统性金融风险防控对策
    7.1 健全系统性金融风险预警机制
    7.2 对重点领域进行风险防控
    7.3 防范不同行业间的风险传染性
    7.4 建立系统重要性金融机构的风险应对机制
    7.5 建立完善的风险救助补偿制度
第八章 结论与展望
    8.1 研究结论
    8.2 研究展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间取得的科研成果


【参考文献】：
期刊论文
[1]宏观经济、金融市场与政府债务——基于中国20年历史数据结合DAG和SVAR分析[J]. 张志敏,罗茜,赵雪婷.  宏观经济研究. 2019(01)
[2]全球系统性金融风险溢出与外部冲击[J]. 杨子晖,周颖刚.  中国社会科学. 2018(12)
[3]地方政府债务风险与金融部门风险的“双螺旋”结构——基于非线性DSGE模型的分析[J]. 熊琛,金昊.  中国工业经济. 2018(12)
[4]当前中国经济的金融风险及其防范[J]. 魏杰,汪浩.  学术月刊. 2018(11)
[5]货币政策对商业银行系统性风险的影响——来自中国上市银行的经验证据[J]. 柯孔林.  浙江社会科学. 2018(11)
[6]我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究[J]. 杨子晖,陈雨恬,谢锐楷.  金融研究. 2018(10)
[7]中国系统性金融风险表现与防范:一个文献综述的视角[J]. 王朝阳,王文汇.  金融评论. 2018(05)
[8]中国金融市场风险状况甄别——结构转变点判断与阶段性变迁测度[J]. 隋建利,尚铎.  国际金融研究. 2018(09)
[9]我国银行系统性金融风险研究——基于“去一法”的应用分析[J]. 杨子晖,李东承.  经济研究. 2018(08)
[10]我国系统性金融风险分析及防范研究[J]. 强国令,王梦月.  农村金融研究. 2018(08)

博士论文
[1]货币政策对中国系统性金融风险的动态影响机制研究[D]. 乔木子.吉林大学 2018
[2]中国宏观金融风险：量化、积累与传染机制研究[D]. 高睿.山东大学 2018
[3]中国主要金融市场的风险测量、传染路径及预警研究[D]. 赵雪瑾.华南理工大学 2018
[4]金融创新产品风险的监管模式与机制研究[D]. 余海斌.上海社会科学院 2011

硕士论文
[1]中国金融机构系统性风险与影响因素研究[D]. 熊程.南京大学 2018
[2]基于SDSEVaR的中国金融体系系统性风险研究[D]. 吕伟伟.西南财经大学 2016



本文编号：3173139