我国系统性金融风险的测度 ——基于综合指数法
发布时间：2021-06-07 07:22
从国际形势来说,次贷危机后,金融的国际形势发生了较大的变化,各金融机构、区域经济组织间的联系不断加强,积累了较大的系统性金融风险。从国内形势来说,我国金融体系的内在脆弱性、资金的脱实向虚、企业的债务风险使得我国积累了较为严重的系统性金融风险。党的十九大也提出要防范金融风险,守住不发生系统性金融风险的底线。因此有效测度我国的系统性金融风险,明确我国的系统性金融风险状况成为防范系统性金融风险的当务之急。目前我国的系统性金融风险的根源在于高杠杆,且风险主要在金融机构、货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、房地产市场、政府部门以及企业这八个维度积聚,可能引发系统性金融风险的导火索也主要在这八个维度中流动。因此本文选择综合指数法来测度我国的系统性金融风险,这能有效避免只测度一个维度风险的局限性,而从我国社会主义国家的特殊国情、金融数据的缺失性、不连贯性以及模型综合的角度来说,选用综合指数法也是最合适的。本文从金融机构、货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、房地产市场、政府部门以及企业八个维度选取指标,用熵权法确定各个指标的权重以合成八个维度的金融风险状况指数。从结果可以看出,八个维度的金融风...
【文章来源】：青岛大学山东省
【文章页数】：57 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 引言
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究现状
1.2.1 系统性金融风险的成因
1.2.2 系统性金融风险的传导
1.2.3 系统性金融风险的测度
1.3 论文结构
1.4 研究的创新点及不足之处
1.4.1 研究的创新之处
1.4.2 研究的不足之处
第二章 我国的系统性金融风险状况分析
2.1 我国系统性金融风险的根源——高杠杆
2.2 实体经济领域的风险状况分析
2.2.1 政府部门维度的风险状况分析
2.2.2 非金融企业维度的风险状况分析
2.2.3 居民部门的风险状况分析——房地产市场维度
2.3 金融领域的风险状况分析
2.3.1 金融机构维度的风险状况分析
2.3.2 股票市场维度的风险状况分析
2.3.3 债券市场维度的风险状况分析
2.3.4 货币市场维度的风险状况分析
2.3.5 外汇市场维度的风险状况分析
2.4 本章小结
第三章 我国系统性金融风险度量体系的构建思路
3.1 模型的选取
3.1.1 基于系统性金融风险的角度
3.1.2 基于模型的角度
3.2 指标的选取
3.2.1 指标的挑选角度
3.2.2 具体指标的选取
3.3 本章小结
第四章 我国系统性金融风险度量体系的构建
4.1 模型的基本原理
4.1.1 综合指数法
4.1.2 综合指数的权重确定——熵权法
4.2 综合指数的合成
4.2.1 各维度风险状况指数的合成及结果分析
4.2.2 系统性金融风险指数的合成及结果分析
4.3 我国系统性金融风险状况评估
4.3.1 基于阈值法的风险状况评估
4.3.2 基于马尔可夫转换模型的风险状况评估
4.4 本章小结
第五章 结论及建议
5.1 结论
5.2 建议
5.2.1 对实体经济领域的建议
5.2.2 对金融领域的相关建议
5.2.3 对监管的建议——改变监管模式
参考文献
攻读学位期间的研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国去杠杆进程[J]. 张晓晶,常欣,刘磊,李育. 中国经济报告. 2017(10)
[2]防控中国系统性金融风险[J]. 黄益平. 国际经济评论. 2017(05)
[3]新货币政策框架下的货币供给机制:强化与纠偏[J]. 梁斯. 新金融. 2017(09)
[4]中国债券市场杠杆率问题研究——基于各投资主体杠杆率的测算和分析[J]. 费兆奇,杨成元. 新金融. 2017(09)
[5]中国政府资产负债表2017[J]. 中国社会科学院财政税收研究中心"中国政府资产负债表"项目组,汤林闽. 财经智库. 2017(05)
[6]日美去杠杆对中国的借鉴[J]. 李迅雷. 新金融. 2017(06)
[7]复杂金融网络中的风险传染与救助策略——基于中国金融无标度网络上的SIRS模型[J]. 胡志浩,李晓花. 财贸经济. 2017(04)
[8]对杠杆率和资产负债率的思考[J]. 纪敏,张翔. 金融与经济. 2016(09)
[9]系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J]. 陶玲,朱迎. 金融研究. 2016(06)
[10]新常态下我国宏观经济政策框架的重构[J]. 中国人民大学宏观经济分析与预测课题组,曹远征,于春海,阎衍. 经济理论与经济管理. 2016(04)
本文编号：3216138
【文章来源】：青岛大学山东省
【文章页数】：57 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 引言
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究现状
1.2.1 系统性金融风险的成因
1.2.2 系统性金融风险的传导
1.2.3 系统性金融风险的测度
1.3 论文结构
1.4 研究的创新点及不足之处
1.4.1 研究的创新之处
1.4.2 研究的不足之处
第二章 我国的系统性金融风险状况分析
2.1 我国系统性金融风险的根源——高杠杆
2.2 实体经济领域的风险状况分析
2.2.1 政府部门维度的风险状况分析
2.2.2 非金融企业维度的风险状况分析
2.2.3 居民部门的风险状况分析——房地产市场维度
2.3 金融领域的风险状况分析
2.3.1 金融机构维度的风险状况分析
2.3.2 股票市场维度的风险状况分析
2.3.3 债券市场维度的风险状况分析
2.3.4 货币市场维度的风险状况分析
2.3.5 外汇市场维度的风险状况分析
2.4 本章小结
第三章 我国系统性金融风险度量体系的构建思路
3.1 模型的选取
3.1.1 基于系统性金融风险的角度
3.1.2 基于模型的角度
3.2 指标的选取
3.2.1 指标的挑选角度
3.2.2 具体指标的选取
3.3 本章小结
第四章 我国系统性金融风险度量体系的构建
4.1 模型的基本原理
4.1.1 综合指数法
4.1.2 综合指数的权重确定——熵权法
4.2 综合指数的合成
4.2.1 各维度风险状况指数的合成及结果分析
4.2.2 系统性金融风险指数的合成及结果分析
4.3 我国系统性金融风险状况评估
4.3.1 基于阈值法的风险状况评估
4.3.2 基于马尔可夫转换模型的风险状况评估
4.4 本章小结
第五章 结论及建议
5.1 结论
5.2 建议
5.2.1 对实体经济领域的建议
5.2.2 对金融领域的相关建议
5.2.3 对监管的建议——改变监管模式
参考文献
攻读学位期间的研究成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]中国去杠杆进程[J]. 张晓晶,常欣,刘磊,李育. 中国经济报告. 2017(10)
[2]防控中国系统性金融风险[J]. 黄益平. 国际经济评论. 2017(05)
[3]新货币政策框架下的货币供给机制:强化与纠偏[J]. 梁斯. 新金融. 2017(09)
[4]中国债券市场杠杆率问题研究——基于各投资主体杠杆率的测算和分析[J]. 费兆奇,杨成元. 新金融. 2017(09)
[5]中国政府资产负债表2017[J]. 中国社会科学院财政税收研究中心"中国政府资产负债表"项目组,汤林闽. 财经智库. 2017(05)
[6]日美去杠杆对中国的借鉴[J]. 李迅雷. 新金融. 2017(06)
[7]复杂金融网络中的风险传染与救助策略——基于中国金融无标度网络上的SIRS模型[J]. 胡志浩,李晓花. 财贸经济. 2017(04)
[8]对杠杆率和资产负债率的思考[J]. 纪敏,张翔. 金融与经济. 2016(09)
[9]系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J]. 陶玲,朱迎. 金融研究. 2016(06)
[10]新常态下我国宏观经济政策框架的重构[J]. 中国人民大学宏观经济分析与预测课题组,曹远征,于春海,阎衍. 经济理论与经济管理. 2016(04)
本文编号：3216138
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