个人房屋抵押贷款信用风险研究 ——以某银行为例

发布时间：2021-10-22 02:53

　　信用风险是银行面临的最基本和最主要的风险。对借款人违约行为进行统计分析,据以建立信用风险预警模型,是个人房屋抵押贷款信用风险防范的基础工作。本文结合某银行2009年至2010年连续两年的个人房屋抵押贷款有关数据,对其信用风险管理状况进行了初步的分析。论文的主要工作如下：1、分析了个人房屋抵押贷款信用风险的种类和特征,并描述了个人房屋抵押贷款在贷前、贷中、贷后三阶段的信用风险防范措施。2、通过分析某银行个人房屋抵押贷款信用风险管理的流程制度和实务,查找出信用风险管理中存在的问题,并分析这些问题的根源,一是银行内部控制薄弱,二是个人信用评价系统不成熟,三是外部信用环境差。3、基于某银行发放的商业性个人房屋抵押贷款数据,对个人住房抵押贷款的风险因素进行实证分析,发现（1）借款人特征变量中,性别、婚姻状况、教育程度、职业及所从事的行业、申贷年龄、居住状况、居住年限、信用状况、工作年限、月收入等都对借款人的违约行为产生显著影响；（2）贷款产品相关变量中,贷款金额、实际贷款成数显著影响到借款人的违约行为；（3）房屋抵押物相关变量中,结果显示地域特征对贷款违约行为有明显影响。4、对某银行个人房屋抵押... 

【文章来源】：西南交通大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景和研究意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究的意义
    1.2 相关概念界定
        1.2.1 信用风险
        1.2.2 个人房屋抵押贷款
    1.3 研究现状
    1.4 研究方法和框架
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 研究框架
第2章 个人房屋抵押贷款信用风险分析
    2.1 个人房屋抵押贷款信用风险种类
        2.1.1 借款人被迫违约风险
        2.1.2 借款人理性违约风险
        2.1.3 借款人非理性违约风险
        2.1.4 担保人偿付能力风险
        2.1.5 抵押物损毁风险
    2.2 个人房屋抵押贷款信用风险的特征
        2.2.1 银行贷款信用风险的共性
        2.2.2 个人房屋抵押贷款信用风险的特性
第3章 个人房屋抵押贷款信用风险的防范规程
    3.1 个人房屋抵押贷款贷前信用风险防范
        3.1.1 贷前贷款风险的识别
        3.1.2 贷前计量贷款风险度
    3.2 个人房屋抵押贷款贷中信用风险防范
        3.2.1 审贷分离制度
        3.2.2 分级审批制度
        3.2.3 离职审计制度
        3.2.4 责任追究制度
    3.3 个人房屋抵押贷款贷后信用风险防范
        3.3.1 贷款风险管理程序
        3.3.2 贷后风险防范机制
        3.3.3 贷款决策失误与防范
第4章 个人房屋抵押贷款信用风险管理目前的问题
    4.1 个人房屋抵押贷款信用风险管理存在的主要问题
        4.1.1 借款人信用风险存在的问题
        4.1.2 房地产开发企业等合作机构的信用风险存在的问题
        4.1.3 银行内部管理风险存在的问题
        4.1.4 抵押物风险存在的问题
    4.2 个人房屋抵押贷款信用风险管理问题生成的根源
        4.2.1 银行内部信贷管理不完善,内控制度不健全
        4.2.2 银行个人信用评价系统尚需继续完善
        4.2.3 外部环境尚不完善
第5章 某银行个人房屋抵押贷款信用风险实证分析
    5.1 数据选取
    5.2 个人房屋抵押贷款的统计分析
        5.2.1 借款人个人特征变量
        5.2.2 贷款产品相关变量
        5.2.3 房屋抵押物相关变量
        5.2.4 对统计分析的归纳性结论
第6章 个人房屋抵押贷款信用风险管理的对策建议
    6.1 树立科学的信贷经营理念
        6.1.1 “流动性、安全性、收益性均衡发展”的理念
        6.1.2 贷款增量管理与存量管理并重的理念
        6.1.3 重视借款人第一还款来源
    6.2 理清规范科学的信用风险管理思路
    6.3 构建矩阵式信用风险管理体系
    6.4 构建贷款信用风险预警体系
结论
致谢
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行信用风险亲周期性的实证分析与对策研究[J]. 徐岩岩,赵正龙.  新金融. 2011(02)
[2]房地产市场调控对商业银行的影响分析[J]. 李莉,付兵涛.  中国金融. 2010(24)
[3]利率不确定、预期收入与提前偿付测度模型[J]. 赵天荣.  长安大学学报(社会科学版). 2008(01)
[4]城区特征对房贷的影响[J]. 丁秀英,蒋晓全.  城市问题. 2007(12)
[5]论房价波动下抵押贷款理性违约风险管理策略[J]. 丁晨,屠梅曾.  上海管理科学. 2007(04)
[6]渣打银行矩阵式管理对我国商业银行的启示[J]. 丰琳.  金融理论与实践. 2006(10)
[7]国际个人住房抵押贷款风险防范的启示[J]. 李玮.  东岳论丛. 2006(02)
[8]个人住房抵押贷款的风险与控制[J]. 尚耀华,万威武.  统计与决策. 2006(02)
[9]美国房产抵押贷款产品多元化研究[J]. 鲁炜,齐敏洁.  经济纵横. 2005(12)
[10]住房按揭贷款违约风险及其防范机制[J]. 何晓晴,谢赤,吴晓.  社会科学家. 2005(06)

博士论文
[1]我国商业银行信用风险预警与缓释：基于全面风险管理视角[D]. 刘堃.中国科学技术大学 2010
[2]住房抵押贷款保险模式研究[D]. 杨光.吉林大学 2009

硕士论文
[1]商业银行个人住房抵押贷款信用风险评估与经济资本配置研究[D]. 胡嫄.南京理工大学 2008



本文编号：3450238