最大化调节系数下的最优再保险问题

发布时间：2017-03-30 05:09

  本文关键词：最大化调节系数下的最优再保险问题，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文站在保险人的立场上,探讨了保险公司的最优再保险问题.通过分层再保险的方式,把保险公司的部分风险分担出去.在最大化调节系数的准则下,我们得出了布朗运动和复合Poisson模型中最优值的显示表达.我们还得出结论：在一定条件下,总存在分层再保险的特殊形式stop-loss再保险策略比其他任何分层再保险策略都要好.此外,在方差保费原理下,最优结果与前面的结果是不同的.最后,通过数值分析来进一步说明我们在文中所获得的结论.
【关键词】：破产概率 调节系数 布朗运动 复合Poisson过程 分层再保险
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F840.69
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• Chapter 1 Introduction(in English)7-9
• 1.1 Literature review7-8
• 1.2 The main content of this article8-9
• Chapter 2 Model9-19
• 2.1 Assumptions and background of the model9-11
• 2.2 Optimal results for the diffusion approximation risk model11-15
• 2.3 Optimal results in the compound Poisson risk model15-19
• Chapter 3 Numerical example19-25
• 3.1 Two important results19-20
• 3.2 Example analysis20-21
• 附图21-25
• Chapter 4 Conclusion and Prospects25-30
• 4.1 Conclusion25-27
• 4.2 Prospects27-30
• Bibliography30-32
• Acknowledgements32

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本文编号：276286